Transforme sua ideia de negociação em um modelo StrategyQuant (rápido e fácil!)

Você já se perguntou como transformar rapidamente suas ideias de negociação em estratégias acionáveis e testáveis? Em nosso último vídeo, exploramos um dos recursos mais poderosos, porém pouco utilizados, do StrategyQuant: o Algo Wizard!

Você aprenderá:

Como criar rapidamente modelos de estratégia a partir de ideias simples de negociação.
Maneiras eficientes de otimizar e testar diversas variações de indicadores.
Instruções passo a passo para usar o Algo Wizard para automatizar suas ideias.

Começamos com um exemplo simples: negociar o NASDAQ usando uma média móvel e o indicador CCI. Mas não se preocupe; o objetivo não é a perfeição - é dominar o processo de transformar suas ideias em estratégias automatizadas e lucrativas.

Pronto para ver suas ideias em ação? Assista ao tutorial completo agora e revolucione sua criação de estratégias!

Transcrição:

Neste vídeo, mostraremos como criar um modelo a partir de sua própria ideia e usar o Alco Wizard para criá-lo no StrategyQuant para acelerar o processo de construção
Pessoalmente, acho que essa funcionalidade é a melhor em
StrategyQuant porque, com essa funcionalidade, você pode criar estratégias de forma eficiente e rápida e também medir seu sucesso em um determinado fluxo de trabalho
Então, vamos dar uma olhada diretamente no gráfico e explicar a ideia simples
O objetivo deste modelo não é obter completamente a melhor combinação mais lucrativa, mas mostrar a você o processo para transformar uma ideia simples em um StrategyQuant usando o recurso Alco Wizard
Tenho aqui um gráfico do NASDAQ em um período de uma hora
Tenho uma configuração de média móvel aqui com um período de 200 e tenho um indicador CCI aqui com um período de 24
Mas, mais tarde, apenas no StrategyQuant
Mostrarei como definir os intervalos de cada indicador para que o StrategyQuant encontre as variações mais ideais
Vamos procurar um sinal quando estivermos em uma tendência de alta
o que significa que o fechamento é maior do que a média móvel com um período de 200 ou arbitrariamente diferente
Esse será o sinal para compra e o sinal para venda será quando o fechamento for menor
ou menor que a média móvel
Isso garantirá que estejamos sempre olhando para essa tendência específica
Em seguida, vem o segundo indicador CCI e vamos analisar a tendência de alta
Entraremos em alguma tendência de baixa dessa tendência de alta ou na parte de sobrevenda dentro da tendência de baixa
Este é um tipo de sinal longo e simples
Nós entraríamos em algum lugar por aqui e
sair com um stop loss ou take profit
Então, vamos lhe mostrar como colocar essa ideia diretamente no StrategyQuant
Tenho uma estratégia simples que acabei de preparar aqui, mas vamos mostrar como criar uma estratégia completa do zero e criá-la usando apenas o sistema de modelos
Como podemos ver
essa estratégia é lucrativa
O resultado não é grande coisa, mas o objetivo agora não é criar a melhor estratégia, mas mostrar a você como criar uma ideia tão simples no AlgoWizard e no StrategyQuant
Se executarmos o backtest completo
o backtest completo
O StrategyQuant nos mostrará os resultados da estratégia
O backtest
é claro
leva muito tempo, dependendo do número de negociações e do período de tempo e da precisão usados no backtest
Agora o backtest está concluído e podemos ver que a estratégia está realizando mais de 4.000 negociações
O resultado não é excelente, mas vamos tentar transformar a estratégia em um modelo e tentar encontrar os melhores parâmetros e, possivelmente, algumas outras condições
Criaremos um modelo com base nessa lógica de estratégia
Então, clique em novo
clique no editor completo e podemos chamá-lo, digamos
Modelo de CCI
Criei a estrutura básica da estratégia e, agora, o que preciso fazer imediatamente é colocar a estratégia no modo de modelo
Devo observar aqui que o modo de modelo de estratégia está aceso e que não é possível fazer backtest do modelo nesse modo
Ele só pode ser usado no builder, mas veremos isso mais tarde
Portanto, temos uma estrutura básica e eu recomendo começar pelo lado esquerdo
portanto, de perto
Portanto, encontre o fechamento e a média móvel do lado direito
Vamos adicionar uma média móvel e, aqui, posso escolher diretamente o intervalo do parâmetro
Recomendo não escolher parâmetros muito altos, mas sempre escolher uma faixa específica para que a construção seja mais rápida e também definir as faixas de forma lógica e não completamente em uma faixa muito ampla
Isso garantirá uma otimização mais eficiente
Por exemplo, forneça um período de 100 a 300, mas com um passo de 10
Portanto, será esse parâmetro que
otimizaremos
Agora, adicionaremos uma condição para o CCI
maior que menos 200 ou maior que 100
Vamos procurar o valor do número e
definir como menos 200, mas também podemos definir um intervalo específico bem aqui. Por exemplo, de menos 150 a, digamos, menos 300, com um passo de menos 10
Portanto, colocaremos o valor numérico e agora definiremos o outro lado do CCI
Aqui, queremos procurar um período específico
Vamos especificar três valores para iniciar
parar e avançar
Novamente, colocaremos, por exemplo, 10 até um valor de 100 com um passo de 10
Vamos virar o sinal aqui novamente e adicionar um valor igual a
Isso significa que, se o CCI com um determinado período for maior ou igual a valores negativos e a condição de que o fechamento seja maior que a média móvel também for atendida
então compraremos
Se quisermos fazer isso também para curtas
nós apenas
reverter a condição
Encontraremos a proximidade novamente
alterar a condição para é menor que
Portanto, o fechamento é mais lento do que a média móvel e, em seguida, entra na recompensa
Novamente
definiremos a média móvel como 100, de 100 a 300, com uma etapa de 10
Adicionaremos um valor numérico
definir um valor para a etapa, por exemplo, de 100 a 300 com uma etapa de 10
Definiremos é maior ou igual
Agora, adicione um valor de CCI ao lado direito, assim como o outro CCI
Portanto, um valor de 10 a 100 com um passo de 10
Agora vamos verificar isso de acordo com a ideia original e parece que tudo está correto
Agora vamos dar uma olhada nos resultados
Para simplificar
Ativaremos a meta de lucro e o stop loss como padrão, o que significa que eles sempre serão determinados pelo construtor
Usaremos as mesmas configurações para o trailing stop e o nível de ativação do TS e definiremos o mesmo para as posições vendidas
Se revisarmos isso mais uma vez
quando o fechamento for maior do que a média móvel
ele servirá como um filtro de tendência e quando o CCI for maior ou igual a menos 150
entrará em uma posição comprada e entrará em uma posição atrás do mercado e vice-versa Entraremos em uma posição vendida, o que significa que estaremos procurando por ambas as áreas em uma determinada tendência
Salvei o modelo
Eu o chamo, digamos, de modelo 2 da CCI
Agora, clico em criar um novo projeto personalizado e o chamo de modelo CCI
Agora, clico em adicionar nova tarefa e atualizo as configurações aqui do Forex, por exemplo
Portanto, vamos criar para a Nasdaq com um perfil Roboforex e escolheremos o que queremos criar a partir do modelo
Aqui, selecionaremos o modelo que desejamos escolher
Para simplificar
faremos a construção usando pips fixos
Stop loss com um intervalo de 300 a 1000 pips
Definimos a mesma meta de lucro, mas com valores um pouco mais altos, para criar estratégias com um risco positivo
taxa de recompensa
Definimos o mercado
Escolhemos na amostra porque queremos usar apenas os dados dessa seção
Definimos os dados de ticks e, para uma rápida
comparação com 50
sendo o primeiro fora da amostra
Eu sempre recomendo manter alguns dados para validar a estratégia posteriormente
Vamos sair na sexta-feira às 20h40. Selecionamos blocos específicos, mas, nesse caso, apenas os valores otimizados serão usados
Usamos um gerenciamento de dinheiro fixo de perda de 0,1, que não desempenha um papel nesse caso, e desativaremos a verificação bruta de maior precisão e definiremos todos os valores como na amostra para não olharmos para o futuro
Para simplificar, desativaremos todos os filtros automáticos
Definimos 1.000 estratégias e podemos adicionar uma condição para receber estratégias que tenham pelo menos 50 negociações fora da amostra, por exemplo
Dessa forma, não estaremos avaliando estratégias fora da amostra, mas tudo o que nos interessa é receber um número estatisticamente significativo de negociações fora da amostra. A configuração está concluída e podemos clicar no botão Iniciar
Vamos aguardar um momento e veremos os resultados em um momento ou em apenas alguns segundos
As primeiras estratégias estão no banco de dados
Vou dar uma olhada neles e, como o backtest em dados de um minuto pode demorar mais, você verá como o We se alinha
Podemos ver que a estratégia foi treinada com esses dados e
validado com base nesses dados
Se adicionarmos outro teste, poderemos testá-los novamente em dados completamente não utilizados
Agora, vamos dar uma olhada no código-fonte, onde podemos ver no pseudocódigo que a estratégia é negociada de acordo com nossos requisitos
Agora podemos continuar a aperfeiçoá-lo
Se observarmos os resultados específicos diretamente no AlgoWizard no gráfico, destacaremos a estratégia
clique em ferramentas e edite uma estratégia
A estratégia será enviada diretamente para o AlgoWizard, onde poderemos fazer o backtest e visualizar os resultados diretamente no gráfico
Clicamos em opções de negociação e dados de gráficos armazenados e, em seguida, selecionamos backtest completo
Podemos ver que esse backtest mostra dados históricos completos e podemos redefinir os valores para todo o histórico
Dessa forma, podemos fazer um backtest do desempenho da estratégia nos dados completos
Podemos ver que a estratégia é lucrativa mesmo com os dados completos. Ela teve uma pequena queda antes de 2017
mas a curva de longo prazo é lucrativa
Agora há uma oportunidade de melhorar a estratégia, pois ela faz muitas negociações
o que significa que há muito espaço para melhorias e para adicionar filtros
No entanto
da experiência
quanto mais complicada for a estratégia
mais a estratégia tende a ser ajustada em excesso
E isso é tudo para este vídeo. Se você tiver alguma pergunta
Envie-nos uma mensagem na seção de comentários e espero vê-lo no próximo vídeo
Adeus