Welche Erfahrungen haben Sie mit den Ergebnissen von IS/OOS und WF Metrics gemacht?

In letzter Zeit habe ich einige gute Strategien gefunden, die gute IS/OOS-Ergebnisse mit $1000 bis $1500 Drawdown produzieren. Aber wenn ich diese Strategien in die Walk Forward Matrix einfüge und nur einen oder zwei Parameter ändere, sinkt die Leistung drastisch. Und mit drastisch meine ich, dass die Strategie, die $80K Gewinn über den Testzeitraum produzierte, plötzlich $20K verliert.

Ich frage mich nur, welche Erfahrungen die anderen Mitglieder hier gemacht haben. Gibt es gute Praktiken, die man bei der Durchführung einer Walk-Forward-Matrix beachten sollte? 

Danke!

Vishal

In letzter Zeit habe ich einige gute Strategien gefunden, die gute IS/OOS-Ergebnisse mit $1000 bis $1500 Drawdown produzieren. Aber wenn ich diese Strategien in die Walk Forward Matrix einfüge und nur einen oder zwei Parameter ändere, sinkt die Leistung drastisch. Und mit drastisch meine ich, dass die Strategie, die $80K Gewinn über den Testzeitraum produzierte, plötzlich $20K verliert.

 

Ich frage mich nur, welche Erfahrungen die anderen Mitglieder hier gemacht haben. Gibt es gute Praktiken, die man bei der Durchführung einer Walk-Forward-Matrix beachten sollte? 

Danke!

Vishal

Haben Sie zuerst die Einstellungen aus dem vorherigen Test importiert? Ich hatte ein ähnliches Problem. Gehen Sie zu ERGEBNISSE - STRATEGIEEINSTELLUNGEN und klicken Sie dann auf die richtigen Strategieeinstellungen, von denen Sie ausgehen möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche Übernehmen. Der Vergleich sollte wenig oder gar nicht rot sein, was bedeutet, dass Sie die gleichen Einstellungen wie bei den vorherigen Tests verwenden. Andernfalls verwenden Sie einen anderen Satz von Parametern als den, den Sie gerade getestet haben.

Danke Toddone46, ich bin neu bei SQ, aber ich liebe das Programm so weit. Meine größte Herausforderung liegt darin, herauszufinden, warum die Strategie, die gute Ergebnisse in beiden IS und OOS Tests zeigt kläglich scheitert in Walk Forward Matrix. Ich kann mir vorstellen, dass es beim Aufbau der Strategie eine gewisse Kurvenanpassung mit IS- und OOS-Daten geben wird, aber bisher verblüffen mich die Ergebnisse der Walk Forward Matrix.

Mir ist auch aufgefallen, dass, sobald ich die Walk-Forward-Matrix ausführe, meine ursprüngliche Strategie plötzlich auch in den roten Bereich geht. Nun, während ich den Walk Forward ausführe, ändere ich einige der Parameter (höchstens zwei). Ich habe noch nicht herausgefunden, warum meine ursprüngliche Strategie geht in rot plötzlich.

Deshalb habe ich diese Diskussion eröffnet, um die Erfahrungen anderer Mitglieder zu erfahren, die dieses Instrument schon länger nutzen.

Danke!

Hallo Pandyav,

Wenn der Gewinn drastisch sinkt, wird die Strategie an die Kurve angepasst.

Sie können diese Strategie verwerfen.

thomas

Danke Thomas. Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass selbst wenn eine Strategie die WF-Tests und die Monte-Carlo-Analyse besteht, wenn ich die Strategie mit der Market Replay-Funktion in Ninja Trader ausführe, wird die Strategie zerschlagen. Der einzige Grund, der mir dafür einfällt, ist, dass Strategien, die wir in SQ erstellen, auf den Open, High, Low, Close-Preisen eines Instruments basieren. Dabei wird die Intrabar-Bewegung eines Instruments, die die Realität des Handels darstellt, völlig ignoriert.  

Bisher habe ich noch nicht herausfinden können, wie ich mit dieser Situation umgehen soll.  

es ist wahr, die Prüfung in SQ für NinjaTrader nicht berücksichtigen intra bar Bewegung, aber wieder, wenn Ihre Strategie ist so empfindlich auf diese dann ist es wahrscheinlich nicht robust genug.

Es sollte Strategien geben, die nur OHLC-Preise verwenden und funktionieren.

Mark,

Vielen Dank für die Antwort. Gibt es eine Möglichkeit, Strategien zu finden, die nur am Ende eines Balkens handeln? Dies wird mir helfen, jede Intra-Bar-Bewegung zu vermeiden und realistischere Strategien zu erstellen.