Qual é a sua experiência com os resultados do IS/OOS e do WF Metrics?

Ultimamente, tenho conseguido encontrar algumas boas estratégias que produzem bons resultados de IS/OOS com $1000 a $1500 de drawdown. Mas quando insiro essas estratégias na Walk Forward Matrix e altero apenas um ou dois parâmetros, o desempenho diminui drasticamente. E, por drástico, quero dizer que a estratégia que produziu $80K de lucro durante o período de teste perde repentinamente $20K.

Gostaria de saber qual é a experiência dos outros membros aqui. Há alguma prática recomendada que deva ser seguida ao executar a matriz walk-forward? 

Obrigado!

Vishal

Ultimamente, tenho conseguido encontrar algumas boas estratégias que produzem bons resultados de IS/OOS com $1000 a $1500 de drawdown. Mas quando insiro essas estratégias na Walk Forward Matrix e altero apenas um ou dois parâmetros, o desempenho diminui drasticamente. E, por drástico, quero dizer que a estratégia que produziu $80K de lucro durante o período de teste perde repentinamente $20K.

 

Gostaria de saber qual é a experiência dos outros membros aqui. Há alguma prática recomendada que deva ser seguida ao executar a matriz walk-forward? 

Obrigado!

Vishal

Você importou as configurações do teste anterior primeiro? Tive um problema semelhante. Você vai para RESULTADOS - CONFIGURAÇÕES DE ESTRATÉGIA e, em seguida, clica nas configurações de estratégia corretas para extrair e clica no botão aplicar. Deve haver pouco ou nenhum vermelho na comparação, o que significa que você está usando as mesmas configurações que usou nos testes anteriores. Caso contrário, você está usando um conjunto de parâmetros diferente do que acabou de testar.

Obrigado, Toddone46, sou novo no SQ, mas estou adorando o programa até agora. Meu maior desafio é descobrir por que a estratégia que apresenta bons resultados nos testes IS e OOS falha miseravelmente no Walk Forward Matrix. Imagino que haverá algum ajuste de curva com os dados de IS e OOS durante a criação da estratégia, mas até agora os resultados da matriz Walk Forward me deixam perplexo.

O que também notei é que, quando executo a matriz Walk Forward, de repente minha estratégia original também fica no vermelho. Durante a execução do walk forward, altero alguns dos parâmetros (no máximo dois). Ainda não descobri por que minha estratégia original fica vermelha de repente.

E é por isso que publiquei esta discussão para entender a experiência de outros membros que já usam essa ferramenta há algum tempo.

Obrigado!

Oi pandyav,

Se o lucro diminuir drasticamente, a estratégia será ajustada à curva.

Você pode jogar fora essa estratégia.

thomas

Obrigado, Thomas. O que também notei é que, mesmo que uma estratégia passe nos testes de WF e na análise de Monte Carlo, quando executo a estratégia usando a função Market Replay no Ninja Trader, a estratégia é prejudicada. O único motivo que me ocorreu para explicar isso é que as estratégias que criamos no SQ são baseadas nos preços de abertura, alta, baixa e fechamento de um instrumento. Isso ignora completamente o movimento intrabarra de um instrumento, que é a realidade da negociação.  

Até agora, não consegui descobrir como lidar com essa situação?  

É verdade que os testes no SQ para NinjaTrader não consideram o movimento intra-barra, mas, novamente, se sua estratégia for tão sensível a isso, provavelmente não é suficientemente robusta.

Deve haver estratégias que usem apenas preços OHLC e funcionem.

Marca,

Obrigado pela resposta. Existe uma maneira de encontrar estratégias que só negociem no fechamento de uma barra? Isso me ajudará a evitar qualquer movimento dentro da barra e a criar estratégias mais realistas.