Qual è la vostra esperienza con i risultati di IS/OOS e WF Metrics?

Ultimamente sono riuscito a trovare alcune buone strategie che producono buoni risultati IS/OOS con un drawdown compreso tra $1000 e $1500. Ma quando inserisco queste strategie in Walk Forward Matrix e modifico solo uno o due parametri, la performance diminuisce drasticamente. E per drastico intendo che la strategia che ha prodotto $80K di profitto nel periodo di test perde improvvisamente $20K.

Mi sto chiedendo quale sia l'esperienza degli altri membri. Ci sono delle buone pratiche che si dovrebbero seguire durante l'esecuzione della matrice walk-forward? 

Grazie!

Vishal

Ultimamente sono riuscito a trovare alcune buone strategie che producono buoni risultati IS/OOS con un drawdown compreso tra $1000 e $1500. Ma quando inserisco queste strategie in Walk Forward Matrix e modifico solo uno o due parametri, la performance diminuisce drasticamente. E per drastico intendo che la strategia che ha prodotto $80K di profitto nel periodo di test perde improvvisamente $20K.

 

Mi sto chiedendo quale sia l'esperienza degli altri membri. Ci sono delle buone pratiche che si dovrebbero seguire durante l'esecuzione della matrice walk-forward? 

Grazie!

Vishal

Hai importato prima le impostazioni del test precedente? Ho avuto un problema simile. Andate su RISULTATI - IMPOSTAZIONI DI STRATEGIA, quindi fate clic sulle impostazioni della strategia giusta da cui attingere e cliccate sul pulsante Applica. Il confronto dovrebbe essere poco o per nulla rosso, il che significa che state usando le stesse impostazioni utilizzate nei test precedenti. In caso contrario, si sta utilizzando un set di parametri diverso da quello appena testato.

Grazie Toddone46, sono nuovo di SQ ma finora il programma mi piace molto. La mia sfida più grande consiste nel capire perché la strategia che mostra buoni risultati nei test IS e OOS fallisce miseramente nella matrice Walk Forward. Posso immaginare che ci sarà una certa quantità di adattamento delle curve con i dati IS e OOS durante la costruzione della strategia, ma finora i risultati di Walk Forward Matrix mi lasciano perplesso.

Ho anche notato che una volta eseguita la matrice Walk Forward, improvvisamente anche la mia strategia originale diventa rossa. Ora, mentre eseguo il Walk Forward, modifico alcuni parametri (due al massimo). Non ho ancora capito perché la mia strategia originale diventa improvvisamente rossa.

Ecco perché ho postato questa discussione per capire l'esperienza di altri membri che utilizzano questo strumento da tempo.

Grazie!

Ciao pandyav,

Se il profitto diminuisce drasticamente, la strategia viene sottoposta a curve di adattamento.

Questa strategia può essere abbandonata.

Tommaso

Grazie Thomas. Ho notato che anche se una strategia supera i test WF e l'analisi Monte Carlo, quando eseguo la strategia con la funzione Market Replay di Ninja Trader, la strategia viene massacrata. L'unica ragione che mi viene in mente per spiegare questo fenomeno è che le strategie create in SQ si basano sui prezzi di apertura, massimo, minimo e chiusura di uno strumento. Questo ignora completamente il movimento intrabar di uno strumento, che è la realtà del trading.  

Finora non sono riuscito a capire come gestire questa situazione?  

è vero, i test in SQ per NinjaTrader non considerano il movimento all'interno della barra, ma se la strategia è così sensibile a questo aspetto, probabilmente non è abbastanza robusta.

Dovrebbero esistere strategie che utilizzano solo i prezzi OHLC e che funzionano.

Mark,

Grazie per la risposta. Esiste un modo per trovare strategie che effettuano operazioni solo alla chiusura di una barra? Questo mi aiuterebbe a evitare qualsiasi movimento intra-barra e a creare strategie più realistiche.