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Symmetrie der Lang-/Kurzzeitregeln im Optimierer

2 Antworten

vor 8 Jahren #114582

Es gibt eine Option zur Einstellung der Symmetrie zwischen Long- und Short-Regeln bei der Erstellung von Strategien. Diese Option fehlt bei der Optimierung einer Strategie. Dann werden die Long/Short-Koeffizienten getrennt aufgelistet, ohne dass man die Möglichkeit hat, sie symmetrisch zu halten. Das führt dazu, dass man große Teile der Strategie nicht optimieren kann oder auf eine asymmetrische Long-/Stopp-Regel stößt (obwohl man bei der Erstellung der Strategien zunächst ausdrücklich die Symmetrie gewählt hat).

Gibt es einen Workaround für dieses Problem? Andernfalls wird die Optimierung für die meisten Strategien unbrauchbar.

vor 8 Jahren #134660

Das ist für mich einer der größten Kritikpunkte an der aktuellen Version von SQ.

Ich warte auf die neue Version, bevor ich noch mehr Zeit in SQ investiere.

vor 8 Jahren #134677

Ja, es ist schade, dass SQ 3.8 es nicht hat, aber SQ4 wird es haben, wie Mark schon mehrmals hier im Forum gesagt hat.

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Offenlegung von Risiken:
Der Handel mit Futures und Devisen birgt erhebliche Risiken und ist nicht für jeden Anleger geeignet. Ein Anleger könnte unter Umständen die gesamte Anfangsinvestition oder mehr als diese verlieren. Risikokapital ist Geld, das man verlieren kann, ohne seine finanzielle Sicherheit oder seinen Lebensstil zu gefährden. Nur Risikokapital sollte für den Handel verwendet werden, und nur wer über ausreichend Risikokapital verfügt, sollte den Handel in Betracht ziehen. Die Performance in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Hypothetische Offenlegung der Leistung:
Hypothetische Leistungsergebnisse haben viele inhärente Beschränkungen, von denen einige im Folgenden beschrieben werden. Es wird keine Zusicherung gemacht, dass ein Konto ähnliche Gewinne oder Verluste wie die gezeigten erzielen wird oder wahrscheinlich erzielen wird; tatsächlich gibt es häufig starke Unterschiede zwischen hypothetischen Leistungsergebnissen und den tatsächlichen Ergebnissen, die später durch ein bestimmtes Handelsprogramm erzielt werden. Eine der Einschränkungen der hypothetischen Performance-Ergebnisse ist, dass sie im Allgemeinen im Nachhinein erstellt werden. Darüber hinaus beinhaltet der hypothetische Handel kein finanzielles Risiko, und keine hypothetische Handelsbilanz kann die Auswirkungen des finanziellen Risikos des tatsächlichen Handels vollständig berücksichtigen. So sind beispielsweise die Fähigkeit, Verluste zu verkraften oder trotz Handelsverlusten an einem bestimmten Handelsprogramm festzuhalten, wesentliche Punkte, die auch die tatsächlichen Handelsergebnisse negativ beeinflussen können. Es gibt zahlreiche andere Faktoren, die mit den Märkten im Allgemeinen oder mit der Umsetzung eines bestimmten Handelsprogramms zusammenhängen, die bei der Erstellung hypothetischer Leistungsergebnisse nicht vollständig berücksichtigt werden können und die alle die Handelsergebnisse nachteilig beeinflussen können.

Offenlegung von Zeugnissen:
Zeugnisse, die auf www.strategyquant.com erscheinen, sind möglicherweise nicht repräsentativ für die Erfahrungen anderer Klienten oder Kunden und stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Erfolge dar.