Symétrie des règles long/short dans l'optimiseur
2 réponses
Fossek
Il y a 8 ans #114582
Il existe une option permettant de définir la symétrie entre les règles long/short lors de la construction des stratégies. Cette option est absente lors de l'optimisation d'une stratégie. Vous avez alors des coefficients long/short listés séparément, sans avoir la possibilité de les garder symétriques. Il en résulte l'impossibilité d'optimiser de grandes parties de la stratégie ou de rencontrer une règle long/stop asymétrique (bien que vous ayez choisi explicitement de les garder symétriques lors de la construction des stratégies).
Existe-t-il une solution à ce problème ? Sinon, l'optimisation devient inutile pour la plupart des stratégies.
mikeyc
Il y a 8 ans #134660
C'est l'un des principaux obstacles que je rencontre avec la version actuelle de SQ.
J'attends la nouvelle version avant de passer plus de temps sur SQ.
geektrader
Il y a 8 ans #134677
Oui, c'est dommage que le SQ 3.8 ne l'ait pas, mais le SQ4 l'aura, comme Mark l'a déjà dit plusieurs fois ici dans le Forum.
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