Simetria de regras de longo/curto prazo no otimizador
2 respostas
Fossek
8 anos atrás #114582
Há uma opção para definir a simetria entre as regras de longo/curto prazo ao criar estratégias. Essa opção não existe ao otimizar uma estratégia. Assim, você tem o coeficiente longo/curto listado separadamente, sem ter a chance de mantê-los simétricos. Isso resulta na impossibilidade de otimizar grandes partes da estratégia ou de se deparar com uma regra long/stop assimétrica (embora você tenha escolhido explicitamente mantê-las simétricas ao criar as estratégias).
Existe alguma solução alternativa para esse problema? Caso contrário, a otimização se tornará inútil para a maioria das estratégias.
mikeyc
8 anos atrás #134660
Para mim, esse é um dos principais obstáculos da versão atual do SQ.
Estou aguardando a nova versão antes de dedicar mais tempo à SQ.
geektrader
8 anos atrás #134677
Sim, é ruim que o SQ 3.8 não o tenha, mas o SQ4 terá, como Mark já disse várias vezes aqui no Fórum.
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