Resposta

Simetria de regras de longo/curto prazo no otimizador

2 respostas

Fossek

Cliente, bbp_participante, comunidade, 11 respostas.

Perfil da visita

8 anos atrás #114582

Há uma opção para definir a simetria entre as regras de longo/curto prazo ao criar estratégias. Essa opção não existe ao otimizar uma estratégia. Assim, você tem o coeficiente longo/curto listado separadamente, sem ter a chance de mantê-los simétricos. Isso resulta na impossibilidade de otimizar grandes partes da estratégia ou de se deparar com uma regra long/stop assimétrica (embora você tenha escolhido explicitamente mantê-las simétricas ao criar as estratégias).

 

Existe alguma solução alternativa para esse problema? Caso contrário, a otimização se tornará inútil para a maioria das estratégias. 

0

mikeyc

Cliente, bbp_participant, comunidade, 877 respostas.

Perfil da visita

8 anos atrás #134660

Para mim, esse é um dos principais obstáculos da versão atual do SQ.

 

Estou aguardando a nova versão antes de dedicar mais tempo à SQ.

0

geektrader

Customer, bbp_participant, community, 522 replies.

Perfil da visita

8 anos atrás #134677

Sim, é ruim que o SQ 3.8 não o tenha, mas o SQ4 terá, como Mark já disse várias vezes aqui no Fórum.


🚀 Unlock Your Edge in Automated Forex Strategy Development 🚀

Historical Forex Data Starting From 1987, 28 Pairs, M1, 99% Error-Free, Lifetime Free Updates

0

Visualizando 2 respostas - 1 até 2 (de um total de 2)