Re-Optimierung von Strategien
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quant2016
vor 7 Jahren #115665
Hallo,
Wenn eine Strategie alle Tests (einschließlich wfm) bestanden hat und das wfm mir sagt, dass die beste Optimierung alle 300 Tage mit Daten von zum Beispiel 2 Jahren erfolgen würde, was genau muss ich dann in 300 Tagen tun?
Ich verstehe das Folgende:
nehmen die Original oder wfm str. Datei in wfm (opimizer) laden und den Test mit den Parameterdaten von vor 2 Jahren wiederholen.
Ist das richtig?
wenn ich die ergebnisse wieder von wfm bekomme, gibt es dann wieder einen anderen zeitraum. z.b. dann muss ich es in 500 tagen mit daten von 100 tagen neu optimieren. oder muss ich das wfm immer mit in 300 tagen mit daten von 2 jahren machen?
Bitte helfen Sie mir.
greez.
tomas262
vor 7 Jahren #139774
Hallo,
ja, die Matrix sagt, wie oft Sie die WF-Optimierung durchführen sollten und wie viele Daten Sie dafür verwenden sollten. Mehr dazu (in Form eines Tutorials) ist auch hier veröffentlicht https://strategyquant.com/articles/walk%20forward%20matrix
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