Reoptimización de estrategias
1 respuesta
quant2016
hace 7 años #115665
Hola,
si una estrategia pasa todas las pruebas (incluido el wfm) y el wfm me dice que la mejor optimazion seria cada 300 dias con datos de por ejemplo 2 años entonces ¿que tengo que hacer exactamente en 300 dias?
entiendo lo siguiente:
tomar el original o wfm str. file cárgalo en wfm (opimizer) y vuelve a hacer la prueba con los datos de los parámetros de hace 2 años.
¿es esto correcto?
cuando vuelvo a obtener los resultados del wfm es entonces cuando hay otro periodo de nuevo. por ejemplo entonces tengo que reoptimizarlo en 500 dias con datos de 100 dias. o tengo que hacer al wfm ever ever con en 300 dias con datos de 2 años ????
por favor, ayúdenme.
greez.
tomas262
hace 7 años #139774
Hola,
sí, la Matriz dice con qué frecuencia se debe hacer la optimización WF y cuántos datos utilizar. Más sobre esto (en forma de tutorial) también se publica aquí https://strategyquant.com/articles/walk%20forward%20matrix
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