Reotimização de estratégias
1 resposta
quant2016
7 anos atrás #115665
Olá,
Se uma estratégia passou em todos os testes (incluindo o wfm) e o wfm me diz que a melhor otimização seria a cada 300 dias com dados de, por exemplo, 2 anos, o que exatamente eu tenho que fazer em 300 dias?
Entendo o seguinte:
tomar o original ou wfm arquivo str. carregue-o no wfm (opimizer) e faça o teste novamente com os dados de parâmetro de 2 anos atrás.
Isso está certo???
Quando obtenho os resultados novamente do wfm, há outro período. Por exemplo, tenho que reotimizá-lo em 500 dias com dados de 100 dias. Ou tenho que fazer o wfm ever ever com 300 dias com dados de 2 anos?
Por favor, me ajude.
greez.
tomas262
7 anos atrás #139774
Olá,
Sim, a Matrix informa a frequência com que você deve fazer a otimização do WF e a quantidade de dados a ser usada. Mais informações sobre isso (na forma de um tutorial) também estão publicadas aqui https://strategyquant.com/articles/walk%20forward%20matrix
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