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Auswahl von Strategien für Live-Tests

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vor 1 Jahr #281064

Welcher Zeitraum ist am sinnvollsten, wenn man Strategien vergleicht, die alle Tests bestanden haben?

Ich habe einen Arbeitsablauf, der auf den Videos von Chris White basiert und um einige Walk Forward-Aufgaben erweitert wurde.

Wenn die Strategien alle Tests bestanden haben, führe ich die Strategien über den gesamten Zeitraum aus (für EURUSD zum Beispiel vom 5.5.2003 bis heute).

Dann sortiere ich die Strategien entweder nach Gewinnfaktor oder nach Ret/DD-Ratio und lasse die Strategien mit den besten Ergebnissen auf einem Mikro-Live-Konto testen.

Aber passe ich damit die Kurve an?

Gibt es einen logischeren Zeitraum, der verwendet werden sollte?

Die Aufgabe "Build Strategies" basiert auf 3 Jahren IS und 3 Jahren OOS.

Was verwenden Sie als letzten Zeitraum, wenn Sie Strategien für Markttests vergleichen und auswählen?

Ich bin für jede Hilfe dankbar :).

Offenlegung von Risiken:
Der Handel mit Futures und Devisen birgt erhebliche Risiken und ist nicht für jeden Anleger geeignet. Ein Anleger könnte unter Umständen die gesamte Anfangsinvestition oder mehr als diese verlieren. Risikokapital ist Geld, das man verlieren kann, ohne seine finanzielle Sicherheit oder seinen Lebensstil zu gefährden. Nur Risikokapital sollte für den Handel verwendet werden, und nur wer über ausreichend Risikokapital verfügt, sollte den Handel in Betracht ziehen. Die Performance in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Hypothetische Offenlegung der Leistung:
Hypothetische Leistungsergebnisse haben viele inhärente Beschränkungen, von denen einige im Folgenden beschrieben werden. Es wird keine Zusicherung gemacht, dass ein Konto ähnliche Gewinne oder Verluste wie die gezeigten erzielen wird oder wahrscheinlich erzielen wird; tatsächlich gibt es häufig starke Unterschiede zwischen hypothetischen Leistungsergebnissen und den tatsächlichen Ergebnissen, die später durch ein bestimmtes Handelsprogramm erzielt werden. Eine der Einschränkungen der hypothetischen Performance-Ergebnisse ist, dass sie im Allgemeinen im Nachhinein erstellt werden. Darüber hinaus beinhaltet der hypothetische Handel kein finanzielles Risiko, und keine hypothetische Handelsbilanz kann die Auswirkungen des finanziellen Risikos des tatsächlichen Handels vollständig berücksichtigen. So sind beispielsweise die Fähigkeit, Verluste zu verkraften oder trotz Handelsverlusten an einem bestimmten Handelsprogramm festzuhalten, wesentliche Punkte, die auch die tatsächlichen Handelsergebnisse negativ beeinflussen können. Es gibt zahlreiche andere Faktoren, die mit den Märkten im Allgemeinen oder mit der Umsetzung eines bestimmten Handelsprogramms zusammenhängen, die bei der Erstellung hypothetischer Leistungsergebnisse nicht vollständig berücksichtigt werden können und die alle die Handelsergebnisse nachteilig beeinflussen können.

Offenlegung von Zeugnissen:
Zeugnisse, die auf www.strategyquant.com erscheinen, sind möglicherweise nicht repräsentativ für die Erfahrungen anderer Klienten oder Kunden und stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Erfolge dar.