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Selección de estrategias para las pruebas en directo

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hace 1 año #281064

¿Qué periodo de tiempo es más lógico utilizar cuando se comparan estrategias que han superado todas las pruebas?

Tengo un flujo de trabajo basado en los vídeos de Chris White con algunas tareas añadidas de Walk Forward.

Cuando las estrategias han pasado todas las pruebas, actualmente termino con la ejecución de las estrategias durante todo el período de tiempo (para EURUSD es desde 5/5-2003 hasta hoy como un ejemplo).

A continuación, clasifico las estrategias por Factor de beneficio o por Ratio Ret/DD y dejo que las que obtienen mejores resultados se prueben en una microcuenta real.

Sin embargo, al hacerlo, ¿me estoy curvando?

¿Existe un periodo más lógico?

La tarea Construir estrategias se basa en 3 años IS y 3 años OOS.

¿Qué utilizan ustedes como período final a la hora de comparar y seleccionar estrategias para las pruebas de mercado?

Agradecido por cualquier ayuda :).

Divulgación de riesgos:
Las operaciones con futuros y divisas entrañan un riesgo considerable y no son aptas para todos los inversores. Un inversor puede llegar a perder toda o más de la inversión inicial. El capital riesgo es el dinero que puede perderse sin poner en peligro la seguridad financiera o el estilo de vida. Sólo el capital de riesgo debe utilizarse para operar y sólo quienes dispongan de capital de riesgo suficiente deben considerar la posibilidad de operar. Los resultados pasados no son necesariamente indicativos de resultados futuros.

Divulgación hipotética de resultados:
Los resultados hipotéticos de rendimiento tienen muchas limitaciones inherentes, algunas de las cuales se describen a continuación. no se está haciendo ninguna declaración de que ninguna cuenta vaya a obtener o pueda obtener beneficios o pérdidas similares a los mostrados; de hecho, con frecuencia hay grandes diferencias entre los resultados hipotéticos de rendimiento y los resultados reales obtenidos posteriormente por cualquier programa de negociación concreto. Una de las limitaciones de los resultados hipotéticos es que, por lo general, se elaboran en retrospectiva. Además, la negociación hipotética no implica riesgo financiero, y ningún registro de negociación hipotética puede reflejar completamente el impacto del riesgo financiero de la negociación real. Por ejemplo, la capacidad de soportar pérdidas o de adherirse a un programa de negociación concreto a pesar de las pérdidas de negociación son puntos importantes que también pueden afectar negativamente a los resultados de negociación reales. Existen otros muchos factores relacionados con los mercados en general o con la aplicación de cualquier programa de negociación específico que no pueden tenerse plenamente en cuenta en la preparación de resultados hipotéticos y que pueden afectar negativamente a los resultados de negociación.

Divulgación de testimonios:
Los testimonios que aparecen en www.strategyquant.com pueden no ser representativos de la experiencia de otros clientes y no son garantía de resultados o éxitos futuros.