Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Choix des stratégies pour les tests en conditions réelles

0 réponses

il y a 1 an #281064

Quelle est la période la plus logique pour comparer des stratégies qui ont passé tous les tests ?

J'ai mis en place un flux de travail basé sur les vidéos de Chris White, auquel j'ai ajouté quelques tâches de type "Walk Forward".

Lorsque les stratégies ont passé tous les tests, je termine actuellement en exécutant les stratégies sur l'ensemble de la période (pour EURUSD, c'est du 5/5-2003 jusqu'à aujourd'hui, par exemple).

Je classe ensuite les stratégies soit par facteur de profit, soit par ratio Ret/DD, puis je laisse les stratégies ayant obtenu les meilleurs résultats être testées sur un micro-compte réel.

Cependant, en faisant cela, est-ce que je m'adapte à la courbe ?

Y a-t-il une période plus logique à utiliser ?

La tâche "Build Strategies" est basée sur 3 ans d'IS et 3 ans d'OOS.

Qu'utilisez-vous comme période finale lors de la comparaison et de la sélection des stratégies pour les tests de marché ?

Merci pour toute aide :).

Divulgation des risques :
Les opérations sur les marchés à terme et les opérations de change comportent des risques importants et ne conviennent pas à tous les investisseurs. Un investisseur peut potentiellement perdre la totalité ou plus de son investissement initial. Le capital-risque est l'argent qui peut être perdu sans mettre en péril la sécurité financière ou le style de vie de l'investisseur. Seul le capital à risque doit être utilisé pour la négociation et seules les personnes disposant d'un capital à risque suffisant doivent envisager de négocier. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs.

Divulgation hypothétique des performances :
Les résultats de performance hypothétiques ont de nombreuses limites inhérentes, dont certaines sont décrites ci-dessous. aucune représentation n'est faite qu'un compte atteindra ou est susceptible d'atteindre des profits ou des pertes similaires à ceux indiqués ; en fait, il y a souvent des différences marquées entre les résultats de performance hypothétiques et les résultats réels obtenus par la suite par un programme de négociation particulier. L'une des limites des résultats de performance hypothétiques est qu'ils sont généralement préparés avec le bénéfice du recul. Par exemple, la capacité à supporter des pertes ou à adhérer à un programme de négociation particulier malgré des pertes de négociation sont des points importants qui peuvent également avoir un effet négatif sur les résultats réels de la négociation. Il existe de nombreux autres facteurs liés aux marchés en général ou à la mise en œuvre d'un programme de négociation spécifique qui ne peuvent pas être entièrement pris en compte dans la préparation de résultats de performance hypothétiques et qui peuvent tous avoir une incidence négative sur les résultats de négociation.

Divulgation des témoignages :
Les témoignages figurant sur le site www.strategyquant.com peuvent ne pas être représentatifs de l'expérience d'autres clients et ne constituent pas une garantie de performance ou de réussite future.