Was ist die Backtest-Ausnahme bei der Strategieentlassung?

Ich habe einige Strategien im Builder ausgeführt, und als ich die Ablehnungsgründe im Fenster für die Strategieentlassung überprüfte, wurden viele der Strategien wegen einer "Backtest-Ausnahme" abgelehnt. Was ist das, und was ist der Grund für diese Ablehnungen?

Zu Ihrer Information: Ich erstelle meine Strategien mit Hilfe einer in AlgoWizard erstellten Strategievorlage.

Außerdem habe ich die letzte Protokolldatei von StrategyQuant > user > log > StrategyQuant angehängt. Ich hoffe, dies ist, was Sie brauchen, nachdem ich einen anderen ähnlichen Beitrag von einem anderen Benutzer zu einem ähnlichen Thema gesehen habe.

Danke.

Hallo,

Wenn nur ein kleiner Prozentsatz der Strategien eine Backtest-Ausnahme aufweist, ist das im Allgemeinen kein Problem. Sobald der Prozentsatz ansteigt, lohnt es sich, weitere Untersuchungen anzustellen. Lassen Sie uns wissen, wenn Sie weitere Fragen oder Probleme haben

Hallo Tomas, danke für deine schnelle Antwort. Ich habe dieses Build für die letzten 3 Tage ausgeführt, und beigefügt ist ein Schnappschuss zeigt die Anzahl der Strategien entlassen über diesen Zeitraum. 80,6% keine Trades und 18,0% Backtest-Ausnahmen. Dies gibt uns weniger als 4% Erfolg, oder 6 Strategien insgesamt. Vielen Dank!

Tut mir leid, Tomas, gibt es Neuigkeiten?

Hello, I have the same problem, I see that there are two users who have the same question but I don’t see that they answer the question, what is that backtest exception filter, in order to understand what the problem would be?

Hi, these exceptions are not a problem – it just means that some genetic operations “messed up” some block in one strategy so that it is non testable. Such strategies are discarded.

There are controls for this, but they are not 100% – it would slow the operation significantly