Creación de bloques consecutivos en una estrategia Quant X

En StrategyQuant X 131 hemos añadido dos nuevos bloques de comparación. En este artículo hablaremos de ellos con más detalle. Los bloques de comparación son fragmentos que podemos utilizar en el Asistente o Constructor de Algo y sirven para poder comparar dos valores. ( Izquierda y Derecha )

Básicamente, Cuenta Mayor / Cuenta Menor compara cuántas barras se cumple la condición.

• Conteo Mayor comprueba la condición de que X sea mayor o igual que Y, para el número de compases especificado.
• Lower Count comprueba la condición de que X sea menor o igual que Y, para el número de barras especificado.

Los bloques de comparación también se utilizan en Builder, donde el motor genético busca nuevas combinaciones de bloques para crear una estrategia algorítmica rentable.

Veamos ahora dos ejemplos de cómo crear y probar estos bloques:

Reglas consecutivas RSI

En el primer ejemplo, mostramos cómo crear un bloque personalizado - RSI ( 14 ) es mayor que un valor de 50 X barras consecutivas en una fila. En el primer paso, seleccionamos el bloque de comparación Es mayor para las barras X.

Podemos elegir varios ajustes parametrizables para un bloque determinado

Podemos fijar el Bares  - un número de barras que deben cumplir la condición y el Permitir los mismos valores opción. Permitir los mismos valores es útil en una situación en la que existe una condición en la que los dos valores son iguales. Por ejemplo, cuando el RSI tiene dos barras seguidas con el mismo valor.

Después de seleccionar un bloque de comparación determinado, SQX nos ofrece la configuración real del bloque. Fijamos el indicador izquierdo y el indicador derecho.

En nuestro caso, compararemos el RSI ( 14 ) y el valor 50.

Es aconsejable parametrizar también el bloque personalizado dado. Elegimos el número de barras durante las cuales es válida la condición dada, el periodo RSI y el valor por encima del cual debe estar el RSI durante X barras.

Es una buena práctica crear una regla opuesta, en nuestro caso creamos una condición espejo que sea inferior para barras X, modificando ligeramente en los parámetros del Bloque sólo la variable valor RSI, que cambiamos al intervalo 20-50.

Barras consecutivas ARRIBA/ABAJO

Veamos ahora un ejemplo de creación de barras consecutivas de subida/bajada. Defina la barra ARRIBA cuando el precio de cierre sea mayor que el precio de apertura y viceversa.

Similar a los ejemplos anteriores, el uso es Mayor Recuento con la condición Cierre > Apertura.

Para el bloque opuesto, utilizamos Lower Count para crear un bloque cuyo cuerpo contenga la siguiente condición Close < Open

Detección de falsas rupturas

Otra forma, un poco más complicada, es utilizar la cuenta mayor/menor para detectar falsas rupturas. Comencemos con la definición de ruptura de máximos semanales.

Una ruptura de máximos semanales puede definirse simplemente como una condición en la que el último máximo es igual al máximo semanal actual.

Llegados a este punto, ¿cuándo se produce una falsa ruptura? Ocurre cuando el precio genera un nuevo máximo, pero luego se estanca y no se mueve. Esta condición puede durar varias barras. Para resolver esta situación, podemos establecer en este punto que este tipo de situaciones se cubren sólo por la parametrización de la Turno parámetro.

Al añadir el Bares Hace parámetros, somos capaces de capturar situaciones en las que las barras semanales High Bars Ago se han roto en el pasado.

Para poder detectar que el precio está por debajo del máximo semanal actual y también cuantas X Bars Ago para romper la ruptura semanal, añadimos el bloque de comparación Lower Count.

Un bloque preparado de este modo nos permite filtrar eficazmente estas situaciones. Existe un pequeño problema con dos parámetros idénticos Bars Ago y Bars Ago Int. Normalmente son las mismas variables, pero deben declararse por separado. Esto es así para el correcto funcionamiento del resto de funciones en SQX. De todas formas, tenemos dos formas de resolver este problema.

1. Dejamos que el motor SQX encuentre una solución por sí mismo, pero esto lleva más tiempo durante la generación de la estrategia
2. Ayudamos a SQX estableciendo conjuntos de parámetros en la configuración del constructor

En la imagen siguiente, vemos un bloque personalizado HighWeekBreakout con conjuntos de parámetros definidos y una mayor ponderación de esos ajustes que garantizan que el constructor dé prioridad a los conjuntos de parámetros que establezcamos.

Para el bloque opuesto, utilizamos una lógica similar con Bajo, Bajo Semanal y Mayor Conteo.

Conclusión

Los procedimientos anteriores pueden utilizarse en el diseño de estrategias directamente en Algo Wizard o en StrategyQuantX builder. El uso de bloques personalizados permite orientar mejor la estrategia de negociación deseada y reducir los grados de libertad. Hay que ser creativo a la hora de crear bloques de este tipo, lo ideal es obtener ideas similares observando los gráficos y buscando posibles escenarios.