De las tortugas a hoy: Cómo sigue funcionando una estrategia de hace 40 años

En la década de 1980, el legendario trader Richard Dennis se propuso demostrar que los grandes traders no nacían, sino que se formaban. Enseñó a un grupo de principiantes sus sencillas reglas, y juntos se conocieron como los Comerciantes de tortugas. Sus estrategias de ruptura les hicieron ganar millones.

En mi último vídeo de YouTube, recreo este método icónico paso a paso utilizando herramientas modernas como StrategyQuant y AlgoCloud. Descubrirás:

• 📈 Cómo funciona el Canal Donchian breakout funciona tanto para operaciones largas como cortas.

• ⏳ El sistema 20/10 a corto plazo frente a la sistema 55/20 a largo plazo.

• 🛠️ Cómo configurar filtros con medias móviles, reglas de volatilidad y controles de riesgo.

• 💡 Por qué la estrategia acepta muchas pérdidas pequeñas para capturar unas pocas victorias enormes.

• ⚙️ Un recorrido completo de la creación, prueba y despliegue de estrategias en AlgoCloud.

Esto no es sólo teoría. curvas de renta variable, pruebas retrospectivas y gestión del riesgo en acción. Al final, entenderá por qué este sistema de décadas de antigüedad sigue atrayendo a los operadores hoy en día.

👉 ¿Listo para sumergirte en uno de los experimentos de trading más fascinantes de la historia?

🎥 Vea el vídeo completo en YouTube y compruebe cómo las reglas de la Tortuga pueden seguir guiando una operativa rentable en los mercados modernos.

transcripción:

Hola, comerciantes.
Hoy he preparado otra estrategia para ti.
Es una estrategia de ruptura basada en el canal de Donchian, que tomo prestado de un libro en realidad.
Este libro es obra de Curtis Spade, que fue miembro del legendario grupo Turtles.
Formó parte de los experimentos de Richard Dennis en los que se enseñaba a un grupo de jóvenes a comerciar, lo que les permitía generar dinero para él.
Y hoy te enseñaré cómo es esta estrategia.
Ahora, vamos a ello.
Por lo tanto, toda esta estrategia se basa en rupturas.
Para las posiciones largas, se basa en superar los máximos más altos.
Para las posiciones cortas, entramos en una posición corta cuando el precio rompe a través de los mínimos más bajos.
En este vídeo, te mostraré dos tipos de esta estrategia que utilizó Richard Dennis.
Una es una estrategia a corto plazo y la otra a largo plazo.
Echemos un vistazo a la de corto plazo, que es una ruptura del máximo de 20 días.
La salida se produjo cuando el precio volvió a alcanzar el mínimo más bajo en 10 días.
La estrategia a largo plazo se basa en el momento en que el precio superó el máximo de 55 días y salió en el mínimo de 20 días.
Según el libro, la estrategia utiliza filtros de tendencia sólo cuando la estrategia entra en una posición larga cuando la media móvil a corto plazo es superior a la media móvil a largo plazo con un periodo de 350.
En cuanto la EMA a corto plazo se sitúa por debajo de la EMA a largo plazo, realizamos operaciones a corto plazo.
Para simplificar, hoy sólo les mostraré operaciones largas.
Ahora es el momento de cambiar al software Strategic One.
Vaya a la pestaña Algoritmo, y construiremos para el motor Algo Cloud.
Aquí, selecciono que quiero usar la estrategia de nube de un solo activo.
Construiré una estrategia a corto plazo para ETS, específicamente para el NASDAQ con el símbolo QQQ.
Empecemos.
En primer lugar, voy a establecer los disparadores al cierre de la barra porque voy a entrar y salir al final del día.
Y la primera condición es que queremos que el precio de cierre supere el máximo más alto en 20 días.
Así que el cierre es superior al máximo más alto.
Máximo en 20 días.
Cierre cero, índice cero, porque quiero que el precio en la vela actual, es decir, en la barra actual al final del día, sea mayor que el máximo más alto en 20 días calculado a partir de la vela anterior.
La siguiente es la condición de salida, en la que queremos salir en cuanto el precio rompa el mínimo de los últimos diez días.
Por lo tanto, la condición de salida es de nuevo cerca.
El cero actual es menor o más bajo que el mínimo más bajo, que es la función mínima del mínimo a lo largo de 10 días.
Y ahora mismo, podemos probarlo.
Definitivamente hay algo de poder aquí, así que tiene sentido.
Y según el libro, también hay un stop-loss, que en realidad es el doble de la volatilidad media ATR durante 20 días.
Por lo tanto, voy a añadir el stop-loss.
Y vamos a probarlo.
Para ser sinceros, los resultados son más o menos los mismos.
Añadiré la condición de filtro que mencioné anteriormente cuando la media móvil a corto plazo esté por encima de la media móvil a largo plazo.
He utilizado una media móvil exponencial, por lo que la EMA del cierre de 20 días es superior a la EMA a largo plazo de 350 días.
Por lo tanto, tenemos EMA 20 es mayor que EMA 350.
Intentémoslo de nuevo.
Y como puede ver, la reducción ha disminuido a menos de 2%.
El número de operaciones es de 93.
Y cuando miro en él, aquí están los años individuales.
Sólo está en un mercado, así que no habrá grandes resultados.
Pero la estrategia es rentable.
Stop-loss corto, beneficios largos.
Hay menos, pero son más grandes.
Por lo tanto, voy a guardar esta estrategia tal cual y la voy a guardar bajo el nombre Tortuga Corto Plazo.
Ahora pasaré a la estrategia a largo plazo.
Creo la misma estrategia, pero a largo plazo, que negociaré con la cesta del índice NASDAQ 100.
Primero, tengo que cambiar el tipo de estrategia a stock picker.
Y como he mencionado antes, la estrategia a largo plazo tiene diferentes periodos.
La máxima más alta es de 55.
El mínimo más bajo es 20.
Por tanto, lo que tenemos que hacer es revisar el periodo máximo más alto a 55 y el mínimo más bajo a 20.
Y lo que voy a hacer ahora es borrar esta condición y probarlo por ahora sin condición, sin filtrar, porque quiero probarlo tal cual.
Esto significa que vamos a negociar un máximo de 10 posiciones, y también voy a añadir el impulso a la puntuación de la posición.
Ordenaremos por impulso.
Cuanto mayor sea el impulso, mejor será la acción y pasará a primer plano.
Ahora, los ajustes del mercado.
Así que aquí tenemos las condiciones y elegimos el mercado Nasdaq 100.
Cuando esté listo, puede probarlo.
Bueno, ahora se ve bien, excepto, uh, tenemos una gran caída aquí.
Así que intentaré volver a poner la condición que borré antes, y lo probaremos de nuevo.
La caída ha disminuido un poco, eso es, eso es seguro, pero sigue siendo un poco agitada.
Intentaré no utilizar el filtro de tendencia en valores individuales, pero tendré en cuenta el mercado en general.
Así que voy a filtrar por ETF, lo que significa que voy a añadir otro mercado, como un gráfico suave, y va a ser QQQ.
Por tanto, filtraré por el mercado de ETF y no por valores individuales.
Y ahora, de nuevo, ejecuta el backtest completo.
Y, sí, ha mejorado un poco.
Ya no es una fluctuación tan grande.
Y también podríamos intentar añadir un filtro de volatilidad en el que digamos que la volatilidad media actual durante 10 días será mayor que la volatilidad media durante, digamos, 200 días, de modo que sólo tomemos los mercados más volátiles.
Y creo, sinceramente, que los resultados han empeorado un poco, así que vamos a intentar tomar mercados más bajos con menor volatilidad, que creo que podría ser un poco mejor.
Y finalmente, lo que podemos ver aquí es una curva de equidad más suave.
El drawdown ha disminuido a 2,4, 2,4%, y el porcentaje de operaciones rentables es de sólo 32%, pero eso es porque la estrategia funciona un poco diferente aquí.
Simplemente tiene muchas pérdidas y pocos beneficios, pero las pérdidas son muy pequeñas.
Aquí se puede ver que las pérdidas son muy pequeñas y más frecuentes, pero cuando hay beneficios, son muchas veces superiores y más prolongados.
Eso es todo.
Esta vez guardaré la estrategia como Tortuga a Largo Plazo.
Y ahora vamos a desplegarlas, estas estrategias, en AlgoCloud.
Voy a cambiar a AlgoCloud y tratar de cargar la estrategia aquí.
Así que abre AlgoCloud, ve a Algo Wizard, y carga la estrategia, ponla a corto plazo, y veamos si se carga como debería.
Puedo ver que la estrategia es exactamente la misma, y voy a desplegar la estrategia en la cuenta demo.
Hago clic en Start Deploy, selecciono la cuenta demo aquí, que es la que tengo, y luego sé que tengo el mercado principal QQQ aquí, marco de tiempo diario, disparo en el cierre de la barra tanto para la entrada como para la salida, y hago clic en Next.
Ahora puedo asignar una cantidad fija a la estrategia, unos miles de dólares, o simplemente dejar el 10% de la cuenta como un porcentaje.
Lo configuraré para que sea igual que cualquier otra estrategia, porque en una cuenta demo es mejor que todas las estrategias tengan el mismo porcentaje de la cuenta para poder compararlas mejor.
Vuelve a hacer clic en Siguiente y aquí tienes información adicional.
Aquí puede comprobar el código, y ahora está listo para ser desplegado.
Aquí puedo ver que lo tengo desplegado en mi cuenta demo, y todo lo que tenemos que hacer es desplegar la segunda estrategia que hemos creado.
Lo cargo absolutamente de la misma manera, y voy a ejecutar un backtest completo.
Y los resultados son los mismos.
Aquí tenemos el nombre Largo Plazo, misma cuenta, cuenta demo, mercado principal, cesta de valores Nasdaq 100, y subgráfico QQQ sobre el que filtramos realmente las operaciones.
Disparo al cierre de la barra para la entrada, al cierre de la barra para la salida.
Volveremos a dejar el riesgo en 10% como antes.
Al hacer clic en el botón Siguiente, y de nuevo aquí se puede ver el código, y eso es todo.
Aquí puedo ver que ya tengo a corto y largo plazo ambas estrategias desplegadas en mi cuenta demo.
Y esta era una estrategia que se basaba en los canales de Donchian, que en realidad son los mínimos más altos y más bajos según el libro escrito por Chris Pate, basado en la estrategia ideada por Dennis Richard.
Por favor, tenga en cuenta que esto era sólo un vídeo de demostración sobre cómo trabajar con una estrategia de este tipo.
Por supuesto, usted todavía tiene que hacer algunas pruebas sólidas para asegurarse de que los períodos son fuertes, que están en algunas zonas estables, y hay que hacer más pruebas antes de empezar a operar esta estrategia en vivo.
Si tiene alguna pregunta, déjela en los comentarios y la responderemos con mucho gusto.
Que pases un buen resto del día y hasta el próximo vídeo.