Des tortues à aujourd'hui : Comment une stratégie vieille de 40 ans fonctionne toujours

Dans les années 1980, le légendaire trader Richard Dennis a entrepris de prouver que les grands traders pouvaient être formés, et non nés. Il a enseigné ses règles simples à un groupe de débutants et, ensemble, ils se sont fait connaître comme les "traders de l'année". Turtle Traders. Leurs stratégies de rupture ont rapporté des millions.

Dans ma dernière vidéo YouTube, je recrée pas à pas cette méthode emblématique à l'aide d'outils modernes tels que StrategyQuant et AlgoCloud. Vous découvrirez :

• 📈 Comment le Canal Donchian Le breakout fonctionne à la fois pour les transactions longues et courtes.

• ⏳ Le système 20/10 à court terme par rapport à la Système à long terme 55/20.

• 🛠️ Comment mettre en place des filtres avec des moyennes mobiles, des règles de volatilité et des contrôles de risque.

• 💡 Pourquoi la stratégie accepte de nombreuses petites pertes pour obtenir quelques gains importants.

• ⚙️ Une présentation complète de la construction, du test et du déploiement de stratégies dans AlgoCloud.

Il ne s'agit pas d'une simple théorie : vous verrez les courbes d'actions, backtests et gestion des risques en action. À la fin, vous comprendrez pourquoi ce système vieux de plusieurs décennies attire encore les traders aujourd'hui.

👉 Prêt à plonger dans l'une des expériences commerciales les plus fascinantes qui soient ?

🎥 Regardez la vidéo complète sur YouTube et découvrez comment les règles de la tortue peuvent encore guider des opérations rentables sur les marchés modernes.

transcription :

Bonjour les commerçants.
Aujourd'hui, j'ai préparé une autre stratégie pour vous.
Il s'agit d'une stratégie de breakout basée sur le canal de Donchian, que j'emprunte à un livre en fait.
Ce livre est écrit par Curtis Spade, qui était membre du légendaire groupe Turtles.
Il a participé aux expériences de Richard Dennis, qui a appris à un groupe de jeunes à faire du commerce, ce qui leur a permis de lui rapporter de l'argent.
Aujourd'hui, je vais vous apprendre à quoi ressemble cette stratégie.
Maintenant, venons-en au fait.
Toute cette stratégie est donc basée sur les ruptures.
Pour les positions longues, il s'agit de franchir les plus hauts sommets.
Pour les positions courtes, nous entrons dans une position courte lorsque le prix franchit les plus bas.
Dans cette vidéo, je vous montrerai deux types de stratégies utilisées par Richard Dennis.
L'une est une stratégie à court terme, l'autre une stratégie à long terme.
Examinons la situation à court terme, c'est-à-dire le dépassement du sommet le plus élevé sur 20 jours.
La sortie a eu lieu lorsque le prix est revenu à son plus bas niveau en 10 jours.
La stratégie à long terme est basée sur le moment où le prix a franchi le plus haut de 55 jours et est sorti au plus bas de 20 jours.
Selon le livre, la stratégie utilise des filtres de tendance uniquement lorsqu'elle entre en position longue lorsque la moyenne mobile à court terme est supérieure à la moyenne mobile à long terme avec une période de 350.
Dès que l'EMA à court terme est inférieure à l'EMA à long terme, nous prenons des positions courtes à court terme.
Par souci de simplicité, je ne vous présenterai aujourd'hui que des transactions longues.
Il est maintenant temps de passer au logiciel Strategic One.
Allez dans l'onglet Algorithme, et nous allons construire pour le moteur Algo Cloud.
Ici, je choisis d'utiliser la stratégie de nuage d'actifs unique.
Je vais élaborer une stratégie à court terme pour les ETS, en particulier pour le NASDAQ avec le symbole QQQ.
Commençons.
Tout d'abord, je vais régler les déclencheurs sur la clôture de la barre car j'entrerai et sortirai à la fin de la journée.
La première condition est que le prix de clôture dépasse le plus haut niveau atteint en 20 jours.
La clôture est donc plus élevée que le sommet le plus élevé.
Maximum dans 20 jours.
Close zéro, index zéro, parce que je veux que le prix sur la bougie actuelle, donc sur la barre actuelle à la fin de la journée, soit supérieur au plus haut en 20 jours calculé à partir de la bougie précédente.
La condition suivante est la condition de sortie, où nous voulons sortir dès que le prix franchit le plus bas niveau en dix jours.
La condition de sortie est donc à nouveau proche.
Le zéro actuel est inférieur ou plus bas que le plus bas, qui est la fonction minimale du plus bas sur 10 jours.
Et dès à présent, nous pouvons essayer de le tester.
Il y a certainement un certain pouvoir ici, c'est donc logique.
Et selon le livre, il y a aussi un stop-loss, qui est en fait le double de la volatilité moyenne de l'ATR sur 20 jours.
Je vais donc ajouter le stop-loss.
Et testons-le.
Pour être honnête, les résultats sont à peu près les mêmes.
J'ajouterai la condition de filtrage que j'ai mentionnée précédemment lorsque la moyenne mobile à court terme est supérieure à la moyenne mobile à long terme.
J'ai utilisé une moyenne mobile exponentielle, de sorte que l'EMA de la clôture sur 20 jours est plus élevée que l'EMA à long terme sur 350 jours.
L'EMA 20 est donc supérieur à l'EMA 350.
Essayons encore une fois.
Comme vous pouvez le constater, la réduction est passée à moins de 2%.
Le nombre d'échanges est de 93.
Et lorsque j'y regarde de plus près, voici les années individuelles.
Il n'y a qu'un seul marché, il n'y aura donc pas de grands résultats.
Mais la stratégie est rentable.
Stop-loss court, profits longs.
Ils sont moins nombreux, mais plus grands.
Je vais donc enregistrer cette stratégie telle quelle sous le nom de Turtle Short Term.
J'en viens maintenant à la stratégie à long terme.
Je crée la même stratégie, mais à long terme, que je vais négocier sur le panier de l'indice NASDAQ 100.
Tout d'abord, je dois changer le type de stratégie en "stock picker".
Et comme je l'ai déjà mentionné, la stratégie à long terme comporte différentes périodes.
L'indice le plus élevé est de 55.
La valeur minimale est de 20.
Nous devons donc réviser la période la plus haute à 55 et la période la plus basse à 20.
Je vais maintenant supprimer cette condition et l'essayer pour l'instant sans condition, sans filtrage, parce que je veux le tester tel quel.
Cela signifie que nous négocierons un maximum de 10 positions et que j'ajouterai le momentum au score de la position.
Nous allons trier les données par ordre d'importance.
Plus la dynamique est forte, plus le titre est bon et plus il sera mis en avant.
Maintenant, les paramètres du marché.
Nous avons donc les conditions et nous choisissons le marché Nasdaq 100.
Une fois que vous êtes prêt, vous pouvez le tester.
Eh bien, cela semble bien, sauf que, euh, nous avons une grosse chute ici.
Je vais donc essayer de rétablir la condition que j'ai supprimée plus tôt, et nous la testerons à nouveau.
Le drawdown a un peu diminué, c'est certain, mais c'est toujours un peu agité.
J'essaierai de ne pas utiliser le filtre de tendance sur les actions individuelles, mais je prendrai en compte l'ensemble du marché.
Je vais donc filtrer par ETF, ce qui signifie que je vais ajouter un autre marché, comme un graphique souple, et ce sera QQQ.
Je filtrerai donc en fonction du marché des ETF et non des actions individuelles.
Et maintenant, à nouveau, exécutez le backtest complet.
Et, oui, elle s'est un peu améliorée.
La fluctuation n'est plus aussi importante.
Nous pourrions également essayer d'ajouter un filtre de volatilité en disant que la volatilité moyenne actuelle sur 10 jours sera supérieure à la volatilité moyenne sur, disons, 200 jours, de sorte que nous ne prenions que les marchés les plus volatils.
Honnêtement, les résultats se sont un peu dégradés. Essayons donc de prendre des marchés plus bas avec une volatilité plus faible, ce qui, je pense, pourrait être un peu mieux.
Enfin, nous pouvons voir ici une courbe d'équité plus douce.
Le drawdown est passé à 2,4, 2,4%, et le pourcentage de trades rentables n'est que de 32%, mais c'est parce que la stratégie fonctionne un peu différemment ici.
Il a simplement beaucoup de pertes et peu de profits, mais les pertes sont très faibles.
Vous pouvez voir ici que les pertes sont très faibles et plus fréquentes, mais que lorsqu'il y a un bénéfice, il est plusieurs fois plus élevé et plus long.
C'est donc tout.
Cette fois-ci, je vais enregistrer la stratégie en tant que Tortue à long terme.
Et maintenant, déployons ces stratégies sur AlgoCloud.
Je vais passer à AlgoCloud et essayer de charger la stratégie ici.
Ouvrez donc AlgoCloud, allez dans l'assistant Algo, chargez la stratégie, réglez-la sur le court terme et voyons si elle se charge comme il se doit.
Je peux voir que la stratégie est exactement la même, et je vais déployer la stratégie sur le compte de démonstration.
Je clique sur Start Deploy, je sélectionne le compte de démonstration, c'est celui que j'ai, et je sais que j'ai le marché QQQ principal ici, l'échelle de temps quotidienne, le déclenchement sur la fermeture de la barre pour l'entrée et la sortie, et je clique sur Next.
Je peux maintenant attribuer un montant fixe à la stratégie, quelques milliers de dollars, ou simplement laisser le 10% du compte sous forme de pourcentage.
Je vais la configurer de manière à ce qu'elle soit identique à toute autre stratégie, car sur un compte de démonstration, il est préférable que toutes les stratégies aient le même pourcentage du compte afin qu'elles puissent être mieux comparées.
Cliquez à nouveau sur "Suivant", et voici quelques informations supplémentaires.
Ici, vous pouvez vérifier le code, et il est maintenant prêt à être déployé.
Ici, je peux voir que je l'ai déployée sur mon compte de démonstration, et tout ce que nous avons à faire est de déployer la deuxième stratégie que nous avons créée.
Je le charge absolument de la même manière et je vais effectuer un backtest complet.
Et les résultats sont les mêmes.
Nous avons ici le nom Long terme, le même compte, le compte de démonstration, le marché principal, le panier d'actions Nasdaq 100 et le sous-graphe QQQ sur lequel nous filtrons les transactions.
Déclenchement à la clôture de la barre pour l'entrée, à la clôture de la barre pour la sortie.
Nous laisserons le risque à 10% comme auparavant.
En cliquant sur le bouton Next, vous pouvez voir le code, et c'est tout.
Ici, je peux voir que j'ai déjà déployé des stratégies à court et à long terme sur mon compte de démonstration.
Il s'agissait d'une stratégie basée sur les canaux de Donchian, qui sont en fait les plus hauts et les plus bas selon le livre écrit par Chris Pate, basé sur la stratégie élaborée par Dennis Richard.
Gardez à l'esprit qu'il s'agit simplement d'une vidéo de démonstration sur la manière de travailler avec une telle stratégie.
Bien sûr, vous devez encore effectuer des tests solides pour vous assurer que les périodes sont solides, qu'elles se situent dans des zones stables, et vous devez effectuer d'autres tests avant de commencer à négocier cette stratégie en direct.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ci-dessous, et nous nous ferons un plaisir d'y répondre.
Passez une bonne fin de journée et rendez-vous à la prochaine vidéo.