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profit trail vs stop trail

1 respuesta

hace 10 años #111892

El PDF es vago en su descripción de estos, pero creo que tengo una idea general de su diferencia.

¿Rastro de beneficios sólo con pips?
Stop trail trails utilizando múltiples reglas como pips + indicador o ATR?

Además, en el PDF no se describe la desviación estándar de la condición física ponderada. Supongo que se miden los nuevos máximos de equilibrio con los nuevos mínimos de equilibrio y viceversa. ¿Cuáles son las normas al respecto?

hace 10 años #123426

Profit trailing vs Stop trailing, básicamente tienes razón, y hay una diferencia más:

Profit trailing - sigue el stop loss X pips desde el precio actual ask/bid cuando la orden alcanza un mayor beneficio.

Stop Trailing - no se preocupa por el beneficio alcanzado, mueve el stop loss de acuerdo a una regla dada, puede seguir el stop por la media móvil, o el máximo más alto de X velas atrás, etc.

DesviaciónEstándar - calcula la desviación estándar de la matriz de pérdidas/ganancias de la operación

Mark
Arquitecto de StrategyQuant

Viendo 1 respuesta (de un total de 1)

Divulgación de riesgos:
Las operaciones con futuros y divisas entrañan un riesgo considerable y no son aptas para todos los inversores. Un inversor puede llegar a perder toda o más de la inversión inicial. El capital riesgo es el dinero que puede perderse sin poner en peligro la seguridad financiera o el estilo de vida. Sólo el capital de riesgo debe utilizarse para operar y sólo quienes dispongan de capital de riesgo suficiente deben considerar la posibilidad de operar. Los resultados pasados no son necesariamente indicativos de resultados futuros.

Divulgación hipotética de resultados:
Los resultados hipotéticos de rendimiento tienen muchas limitaciones inherentes, algunas de las cuales se describen a continuación. no se está haciendo ninguna declaración de que ninguna cuenta vaya a obtener o pueda obtener beneficios o pérdidas similares a los mostrados; de hecho, con frecuencia hay grandes diferencias entre los resultados hipotéticos de rendimiento y los resultados reales obtenidos posteriormente por cualquier programa de negociación concreto. Una de las limitaciones de los resultados hipotéticos es que, por lo general, se elaboran en retrospectiva. Además, la negociación hipotética no implica riesgo financiero, y ningún registro de negociación hipotética puede reflejar completamente el impacto del riesgo financiero de la negociación real. Por ejemplo, la capacidad de soportar pérdidas o de adherirse a un programa de negociación concreto a pesar de las pérdidas de negociación son puntos importantes que también pueden afectar negativamente a los resultados de negociación reales. Existen otros muchos factores relacionados con los mercados en general o con la aplicación de cualquier programa de negociación específico que no pueden tenerse plenamente en cuenta en la preparación de resultados hipotéticos y que pueden afectar negativamente a los resultados de negociación.

Divulgación de testimonios:
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