Cartera Master Q

Hola,

 

en el maestro de cartera, hay Opciones de clasificación/ Clasificar cartera por:

• Montecarlo
• RDD
• Neto Profit

¿Qué significa Monte Carlo? ¿Significa que cuando se elimina una estrategia de la cartera, el rendimiento debe ser muy similar al de la cartera de todas las estrategias?

 

Gracias por la explicación. Disculpe si se menciona en alguna parte.

 

Patrick

Hola,

 

monte carlo significa que para cada estrategia se realiza una prueba monte carlo. Las que obtienen malos resultados se descartan, mientras que las que obtienen buenos resultados se consideran parte de una cartera.

En Quant Analyzer sólo hay 2 pruebas de MC, operaciones aleatorias y omitir operaciones. Así que se basa en esta prueba, ¿verdad?

 

entonces es mucho mejor utilizar la RDD como criterio para seleccionar la mejor cartera, cuando ya sé que las estrategias son robustas.

 

Pensé que usted hizo algunos Monte Carlo de la cartera, omitir operaciones en la cartera, aleatorizar las operaciones de la cartera o tratar de eliminar uno por uno y ver, cuánto podría cambiar el rendimiento de la cartera. Por ejemplo, si tienes 10 estrategias, no importa que estrategia elimines, el rendimiento no cambiará significativamente. Si el rendimiento es adicto a una sola estrategia y la eliminamos, el rendimiento caerá alrededor de 30% hacia abajo, su mala cartera. Pero esto se puede hacer manualmente después. Para mí es importante saber que debo utilizar RDD como criterio de selección.