La estrategia funciona mejor en otro TF.

Hola a todos.

Soy nuevo realizando estrategias en strategy quant. En los últimos días he generado estrategias en TF de 30 m en el índice NDX. Tengo dos buenas estrategias, pero algo que me parece curioso es que al probarlas en un TF de 1 h, la equidad es mucho mejor. En este caso, ¿debería realizar todas las pruebas de robustez nuevamente en esa estrategia en el TF de 1 h?