Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

help required – price data deviation between SQX and Tradingview

1 respuesta

hace 2 meses #285479

Hola,

I wanted to cross check my backtest results visually in Tradingview. Thereby I discovered a significant deviation of @ES price data between SQX and TV. In this example 12.Dec 2022 the deviation is > 200 points. As I am new to SQX maybe it’s a beginner issue.

Gracias por su ayuda

Mark

Adjuntos:

Debes acceda a para ver los archivos adjuntos.

hace 2 meses #285543

We roll into a following contract month when open interest of the following contract month exceeds the previous (expiring) contract open interest for 2 consecutive days. Prices for the continuous contract are also back-adjusted so there is not a significant price gap occurring. That’s why you can sometimes see price offset in the continuous contract when compared to the original contract data (other data sources). When SQX recognizes continuous data to be obsolete due to back-adjusting based on new contract data, the already downloaded data is deleted and re-downloaded entirely.

Viendo 1 respuesta (de un total de 1)

Divulgación de riesgos:
Las operaciones con futuros y divisas entrañan un riesgo considerable y no son aptas para todos los inversores. Un inversor puede llegar a perder toda o más de la inversión inicial. El capital riesgo es el dinero que puede perderse sin poner en peligro la seguridad financiera o el estilo de vida. Sólo el capital de riesgo debe utilizarse para operar y sólo quienes dispongan de capital de riesgo suficiente deben considerar la posibilidad de operar. Los resultados pasados no son necesariamente indicativos de resultados futuros.

Divulgación hipotética de resultados:
Los resultados hipotéticos de rendimiento tienen muchas limitaciones inherentes, algunas de las cuales se describen a continuación. no se está haciendo ninguna declaración de que ninguna cuenta vaya a obtener o pueda obtener beneficios o pérdidas similares a los mostrados; de hecho, con frecuencia hay grandes diferencias entre los resultados hipotéticos de rendimiento y los resultados reales obtenidos posteriormente por cualquier programa de negociación concreto. Una de las limitaciones de los resultados hipotéticos es que, por lo general, se elaboran en retrospectiva. Además, la negociación hipotética no implica riesgo financiero, y ningún registro de negociación hipotética puede reflejar completamente el impacto del riesgo financiero de la negociación real. Por ejemplo, la capacidad de soportar pérdidas o de adherirse a un programa de negociación concreto a pesar de las pérdidas de negociación son puntos importantes que también pueden afectar negativamente a los resultados de negociación reales. Existen otros muchos factores relacionados con los mercados en general o con la aplicación de cualquier programa de negociación específico que no pueden tenerse plenamente en cuenta en la preparación de resultados hipotéticos y que pueden afectar negativamente a los resultados de negociación.

Divulgación de testimonios:
Los testimonios que aparecen en www.strategyquant.com pueden no ser representativos de la experiencia de otros clientes y no son garantía de resultados o éxitos futuros.