Monte Carlo Retest Pregunta

Hola a todos,

En el libro electrónico (y la versión anterior de strategyquant) se recomendaba comprobar el percentil 95%.
Sin embargo, los controles en New SQX se realizan contra 80?
¿Cuál sería la prueba adecuada viable? Sólo necesito entender por qué ahora cambió a 80?

¿Alguien puede compartir su configuración para montecarlo pruebas retest (los más lentos)?

Los valores con un nivel de confianza del 80 % significan que hay una probabilidad del 20 % de que el resultado sea peor que los valores del nivel de confianza.
Los valores con un nivel de confianza del 95 % significan que sólo hay una probabilidad del 5% de que el rendimiento sea peor que estos valores.

Tiene sentido utilizar un percentil más alto, pero en realidad no importa demasiado si es 80 o 95 %. Cualquier cosa en ese rango se utiliza comúnmente