Nuevo filtro en Automatic Builder: MIN permite estrategias del mismo sector?
2 respuestas
Irod
hace 6 años #217910
Enhorabuena por tu Constructor Automático en el portfolio master. Creo que es genial.
Necesito tener diversificación en mi cartera optimizada, la, Selección de sectores es buena idea, pero echo de menos cualquier otro filtro como MIN Permitido estrategias del mismo sector. Podría ayudar a optimizar si tenemos demasiadas estrategias para optimizar.
Por ejemplo
Sector A: Estrategias 1,2,3
Sector B: Estrategias 4,5,6
Sector C: Estrategias 7,8,9
Si necesitamos tener una cartera optimizada con 4 a 7 estrategias, y 2 estrategias para cada Sector entonces sería genial si tenemos una solución como:
Estrategias mínimas permitidas del mismo sector: 2
Estrategias en cartera min 4 a 7
La optimización sería más rápida.
¿Puede ayudarme en ese sentido?
tomas262
hace 6 años #217940
Hola,
ahora se implementa como "máx" permitido por sector. Podríamos añadir una opción para elegir max/min o similar para mayor flexibilidad. Añadida una nota para desarrolladores
Sobre el uso de sectores en QA4 https://docs.strategyquant.com/using-sectors-in-portfolio-master
Irod
hace 6 años #217943
Hola,
Buena idea. Estoy seguro de que mostrará los mejores resultados durante la optimización de la cartera.
Echo de menos más filtros que puedan ayudar a Automatic Builder:
1.-Disminución máxima permitida. (para establecer una reducción máxima permitida en la optimización).
2.- MIN Net Profit
3.- MIN. RELACIÓN RET/DD
4.- Estrategias MAX y MIN permitidas en el mismo sector (como dijimos en el post anterior)
5.- Factor de beneficio MIN
6.- MIN Annual Return/CAGR
etc.
Gracias por su ayuda
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