Indicateur CUSUM en StrategyQuant

Dans le billet d'aujourd'hui, nous allons examiner de plus près une implémentation personnalisée de l'indicateur CUSUM (Cumulative Sum). Souvent utilisée dans le cadre du contrôle des processus statistiques, la technique CUSUM permet de détecter de petits changements dans le niveau moyen d'une série. Cette implémentation particulière est conçue pour être intégrée dans StrategyQuant, offrant aux traders un moyen dynamique de surveiller et de réagir aux changements du marché.

Qu'est-ce que CUSUM ?

Le CUSUM est une technique d'analyse séquentielle qui accumule les écarts par rapport à une valeur cible au fil du temps. En comparant la somme cumulée à des seuils définis, il devient plus facile de repérer les changements les plus subtils dans le comportement des prix. Dans notre application, deux accumulateurs distincts - l'un pour les mouvements à la hausse (CUSUM positif) et l'autre pour les mouvements à la baisse (CUSUM négatif) - signalent lorsque le changement dans la série de prix sous-jacente devient significatif.

Guide du code

L'indicateur est défini comme une classe Java qui étend la notion de

Bloc d'indicateurs

Le système de gestion de l'information de StrategyQuant permet une intégration transparente avec l'écosystème de StrategyQuant. Décortiquons les principaux composants :

Paramètres et entrées

• Données graphiques : L'indicateur utilise un graphique (généralement le cours de clôture) comme source de données.
• Période : Détermine la taille de la fenêtre sur laquelle la moyenne mobile et l'écart-type sont calculés. Ce paramètre est crucial car il définit la sensibilité de l'indicateur.
• Seuil (k) : Règle le seuil de détection. Un seuil plus élevé signifie que l'indicateur devient moins sensible, ce qui réduit les faux signaux.
• Dérive (μ) : Tient compte de la dérive attendue dans le processus, ce qui permet de détecter des changements moins importants mais persistants.

@Parameter(defaultChartIndex=0)
public ChartData Chart ;

@Parameter(category="Default", name="Period", minValue=1, maxValue=10000, defaultValue="20", step=1)
public int Period ;

@Parameter(category="Default", name="Threshold", minValue=0.1, maxValue=100, defaultValue="2", step=0.1)
@Help("Seuil de détection (k) - des valeurs plus élevées rendent l'indicateur moins sensible")
public double Threshold ;

@Parameter(category="Default", name="Drift", minValue=0, maxValue=10, defaultValue="0.5", step=0.1)
@Help("Dérive attendue dans le processus (mu) - aide à détecter des changements persistants plus petits")
public double Drift ;

Calcul des statistiques glissantes

Pour chaque nouvelle barre (ou point temporel), le code calcule la moyenne mobile et l'écart-type sur la période définie. Ces statistiques servent de référence pour normaliser les données de prix actuelles.

double sum = 0 ;
double sumSquares = 0 ;

for (int i = 0 ; i < Period ; i++) {
double price = Chart.Close(i) ;
sum += price ;
sumSquares += price * price ;
}

double mean = sum / Period ;
double variance = (sumSquares - (sum * sum / Period)) / (Period - 1) ;
double stdDev = Math.sqrt(variance) ;

// Empêche la division par zéro
if (stdDev == 0) {
stdDev = 1 ;
}

Normalisation et calcul du CUSUM

Le prix actuel est normalisé en soustrayant la moyenne et en divisant par l'écart-type. La valeur normalisée est ensuite utilisée pour mettre à jour les accumulateurs CUSUM :

• CUSUM Positif : Accumule les écarts positifs.
• CUSUM Négatif : Accumule les écarts négatifs.

Chaque mise à jour soustrait à la fois la dérive et le seuil, ce qui garantit que seuls les écarts significatifs contribuent à la somme cumulée.

// Obtenir la valeur standardisée actuelle
double currentValue = (Chart.Close(0) - mean) / stdDev ;

// Calculer les valeurs CUSUM
double prevCusumPos = getCurrentBar() > Period ? CusumPos.get(1) : 0 ;
double prevCusumNeg = getCurrentBar() > Period ? CusumNeg.get(1) : 0 ;

// CUSUM supérieur
CusumPos.set(0, Math.max(0, prevCusumPos + currentValue - Drift - Threshold)) ;

// CUSUM inférieur
CusumNeg.set(0, Math.max(0, prevCusumNeg - currentValue - Drift - Threshold)) ;

Traiter les cas marginaux

Un détail important est la vérification de l'écart-type. Lorsque les données de prix sont trop cohérentes (entraînant un écart-type de zéro), le code le réinitialise à 1. Cette mesure de protection évite les erreurs de division et permet à l'indicateur de rester robuste dans des conditions de faible volatilité.

Tout mettre bout à bout

L'indicateur CUSUM est un outil puissant pour les traders qui cherchent à détecter des changements subtils mais durables dans l'action des prix. En s'adaptant dynamiquement aux données récentes du marché (grâce à des statistiques glissantes) et en tenant compte du bruit via les paramètres de seuil et de dérive, l'indicateur offre une approche équilibrée de la génération de signaux.

Si vous souhaitez incorporer cet indicateur dans vos stratégies de trading, le code est structuré de manière à être à la fois adaptable et facile à intégrer dans l'environnement StrategyQuant.