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L'indicateur Dynamic Time Warping (DTW) mesure la similarité entre deux séquences de données de prix en les alignant de manière à minimiser leur distance. Il est utile pour identifier des modèles répétitifs ou pour aligner des modèles similaires même s'ils sont étirés ou décalés dans le temps.

L'indicateur de distance de Wasserstein est un outil conçu pour mesurer l'évolution de la distribution des prix du marché au fil du temps. Il fonctionne en comparant deux ensembles de données historiques sur les prix, l'un provenant des barres les plus récentes et l'autre d'une période antérieure. L'objectif est d'identifier les changements dans la structure des prix sous-jacents, ce qui vous permet d'anticiper les changements potentiels dans le comportement du marché.

L'indicateur Test de Kolmogorov-Smirnov (KSTest) est un outil statistique utilisé en trading quantitatif pour comparer deux échantillons de données et déterminer s'ils proviennent de la même distribution. Dans cette application, l'indicateur compare un échantillon récent de données de prix (Période 1) avec un échantillon historique (Période 2) afin de détecter des changements significatifs dans la distribution sous-jacente des données.