Métriques d'optimisation de la marche en avant
Snippets conçus pour une meilleure évaluation du processus WFO. L'idée sous-jacente se trouve dans cette série : Backtesting et optimisation algorithmique pour les alphas
J'ajouterai bientôt un article de blog.
Comment l'utiliser dans SQX :
- l'extraire vers C:\SQX\Utilisateur\Extension\Snippets\SQ\Colonnes\Databanks
- redémarrer SQX
- ajouter les colonnes de la banque de données lors de l'optimisation des stratégies
C'est formidable !
Ce Snippets va provoquer un bug lorsque la stratégie n'a pas de stoploss.