StrategyQuant Build 142 : Quoi de neuf ?

Vous êtes à la recherche des dernières avancées en matière de trading algorithmique ? Construire 142 apporte de nouvelles fonctionnalités puissantes qui rendent vos stratégies plus efficaces et plus précises !

• Optimisez votre portefeuille instantanément - La nouvelle Calcul automatique de portefeuille basé sur la formule de Markowitz vous permet d'affiner vos stratégies de sélection de titres en toute simplicité. Il vous suffit de sélectionner vos stratégies, de définir le ratio de Sharpe et de laisser StrategyQuant faire le gros du travail !
• Suivi des tirages en temps réel - Désormais, vous pouvez contrôler les prélèvements ouverts directement dans la banque de donnéesvous permettant de mieux comprendre la gestion des risques et la performance de la stratégie.
• Plus de personnalisation de la stratégie - Nouveaux blocs de comparaison vous permettent de combiner les moyennes mobiles avec des indicateurs, ajoutant ainsi plus de flexibilité à vos stratégies de trading.

Des performances plus rapides et plus fiables - Nous avons optimisé Utilisation du processeur Intel, en veillant à ce que P-Cores et E-Cores sont pleinement exploités pour une efficacité maximale. De plus, les corrections de bogues améliorer la stabilité dans l'ensemble de l'Union européenne AlgoWizard, moteur MetaTrader 4 et gestionnaire de données.

Prêt à voir ces fonctionnalités en action ? Regardez la vidéo complète maintenant ! 

Transcription :

Dans cette vidéo, nous allons vous montrer les nouveautés de la version 142.
Passons donc directement aux nouveautés et examinons-les étape par étape.
La première chose importante que nous avons ajoutée dans la version 142 est le calcul automatique du portefeuille.
basé sur la formule de Markovitz. Les détails sont sur notre site web où vous pouvez lire tous les documents,
et ainsi de suite. Mais voyons comment le calcul automatique du poids en fonction de l'indice de masse corporelle (IMC) est possible.
la formule de Markovits fonctionne pour les stratégies de sélection de titres. Passons donc au compositeur de portefeuille
et chargez des stratégies spécifiques. Marquez les stratégies et passez à l'onglet de calcul automatique.
Définissez à présent la manière dont vous souhaitez déterminer les pondérations. Dans ce cas, je le laisse en fonction du ratio de Sharpe.
Définissez le nombre de simulations et sélectionnez le calcul automatique.
Attendez un peu car le calcul est un peu plus exigeant. Ensuite, regardez les résultats.
La simulation est terminée et nous allons maintenant examiner les résultats.
Nous constatons qu'un poids spécifique a été attribué aux stratégies. Cependant,
ces stratégies sont fortement corrélées et certaines d'entre elles ont donc été pondérées au minimum.
Passons maintenant à la fonction suivante. Une autre grande nouveauté est l'ajout des drawdowns ouverts
aide au calcul pour les stratégies de sélection de titres.
Cela signifie que nous pouvons maintenant voir que nous pouvons voir le drawdown ouvert actuel dans la banque de données.
Cela peut s'avérer particulièrement utile si vous suivez des stratégies
et vous pouvez facilement voir où vous en êtes et quel est votre niveau d'endettement.
Une autre nouvelle fonctionnalité importante visant à ajouter de la variabilité aux différentes stratégies
est l'ajout de blocs de comparaison qui vous permettent de créer des moyennes mobiles à l'aide d'indicateurs.
Vous pouvez trouver ces nouveaux blocs dans les paramètres complets des indicateurs et des opérateurs ici.
Nous avons également ajouté un indicateur de notre base de codage.
Il est donc déjà inclus et vous n'avez pas besoin de l'installer en plus.
N'oubliez pas non plus de consulter notre base de code. De nombreux nouveaux indicateurs sont programmés
par Clonex, notre partenaire pour la programmation des indicateurs externes.
En outre, nous avons ajouté le plugin de filtrage par corrélation le plus populaire
que vous pouvez trouver directement dans la banque de données. Vous définissez la corrélation et la stratégie quant
filtrera la stratégie dans la banque de données sur la base des critères sélectionnés.
Pour aller encore plus loin, nous avons également fixé la stratégie d'utilisation des quant sur certains processeurs.
Parce que sur certains nouveaux types de P-Cores et E-Cores d'Intel, cela pourrait parfois causer des quant de stratégie.
de ne pas utiliser tous les cœurs. Mais maintenant, vous pouvez trouver ce paramètre dans la configuration et les paramètres du processeur.
Si vous disposez d'un processeur Intel avec P-Cores ou E-Cores, veillez à activer cette option.
et strategy quant utilisera alors tous les cœurs. Il suffit d'ajouter cela pour appliquer ce changement,
La stratégie quant doit être redémarrée pour que cette modification prenne effet.
Nous avons également corrigé les bogues signalés. Nous avons également amélioré et corrigé certains problèmes signalés
dans AlgoWizard qui était avec des sessions et nous avons amélioré la stratégie quant pour la fonction commerciale
où vous pouvez vendre vos stratégies sur le marché mql car dans certaines situations
n'ont pas été compilées. Ensuite, d'autres problèmes et améliorations ont été signalés dans la version 4 de Metatrader.
dans le gestionnaire de données et d'autres bogues mineurs qui sont apparus ont été corrigés.
C'est tout pour cette vidéo. Faites-nous savoir dans les commentaires si vous appréciez le nouveau quant de la stratégie.
et nous nous réjouissons de vous retrouver dans la prochaine vidéo.