Vous pensez que les renversements de tendance sont difficiles à négocier ?

De nombreux traders ont du mal à détecter les retournements de tendance à un stade précoce : soit ils entrent en jeu trop tard, soit ils se font piéger par de faux signaux. Mais il existe une configuration classique d'action sur les prix qui a résisté à l'épreuve du temps : le Modèle d'inversion 1-2-3.

Dans ce tutoriel vidéo détaillé, je vous guiderai à travers tout ce que vous devez savoir sur cette puissante formation - comment la repérer sur un graphique, comment définir vos entrées avec précision à l'aide d'ordres stop et, plus important encore, comment automatiser entièrement la stratégie dans StrategyQuant en utilisant AlgoWizard - aucun codage n'est nécessaire.

Nous verrons comment procéder :

• Identifier les points de bascule 1-2-3 valides en utilisant les fractales

• Définir des conditions d'entrée intelligentes qui évitent les fausses ruptures

• Utiliser des filtres et des tampons aléatoires pour une meilleure robustesse

• Construire un modèle de stratégie réutilisable pour MetaTrader 5

• Générer automatiquement des dizaines de variations à l'aide du Builder

Que vous soyez un trader manuel curieux de l'automatisation ou un trader algo à la recherche de nouveaux avantages, cette stratégie est flexible, fiable et facile à intégrer dans votre flux de travail.

🎥 Regardez l'analyse complète et découvrez comment vous pouvez transformer cette configuration classique en une stratégie d'algo entièrement fonctionnelle, en quelques minutes seulement.

Transcription :

Aujourd'hui, nous allons examiner une nouvelle stratégie, qui est en fait le schéma d'inversion un-deux-trois.
Il s'agit d'une formation de prix avec trois oscillations qui signale un renversement potentiel de la tendance.
Jetons un coup d'œil sur le graphique.
La formation un-deux-trois est composée de points d'oscillation où le prix crée un plus bas.
Ensuite, il essaie de se déplacer vers le haut.
Ensuite, il y a un autre mouvement de balancier.
Le deuxième mouvement forme un sommet plus élevé.
Ensuite, le prix essaie de tester à nouveau le point d'oscillation 1, mais il n'atteint pas à nouveau le point le plus bas, alors il remonte, dépassant le point 2.
À ce moment-là, il est temps de passer à l'action.
Les points un, deux et trois sont toujours formés en fonction d'un comportement spécifique des prix.
Le point 1 est le point le plus bas, entouré à droite par deux points plus élevés.
Cela signifie que nous avons ici un plus haut bas et un plus haut bas, ainsi que deux plus hauts bas sur le côté gauche.
Le point deux est à l'opposé.
La barre du milieu est le sommet le plus élevé, avec deux barres de chaque côté qui sont plus basses.
Ici, ici et ici.
Le point trois est le deuxième plus bas après la première oscillation, où le prix ne touche plus le premier plus bas, et il est également entouré de plus hauts plus bas des deux côtés.
Les balançoires peuvent être classées comme plus grandes ou plus petites en fonction du nombre de barreaux.
Les oscillations plus importantes sont constituées de cinq barres, la troisième étant le sommet et les deux autres étant plus ou moins élevées de part et d'autre.
Nous pouvons également utiliser une fractale à trois barres où le point le plus haut ou le plus bas est entouré d'une seule barre de chaque côté.
Dans cette stratégie, nous utiliserons un ordre stop au point deux.
Cela signifie que nous voulons attendre que le point 1 soit formé.
Une fois que nous avons le point et le point deux, nous voulons voir que le sommet actuel est inférieur au point deux et que le creux actuel est supérieur au point un.
À ce moment-là, nous placerons un ordre stop au niveau du point deux.
Passons maintenant à l'assistant AlgoWizard pour le mettre en place.
Je passe donc à la stratégie 1, j'ouvre l'onglet AlgoWizard et je crée une nouvelle stratégie.
Je vais préparer la stratégie pour MetaTrader 5, je choisis donc l'éditeur complet et je commence avec un modèle de base.
Tout d'abord, nous allons entrer dans la condition où le sommet actuel doit être inférieur au swing deux.
Nous définissons donc que le niveau le plus élevé est inférieur ou égal au niveau le plus bas.
Dans Strategy Quant X, les oscillations sont définies à l'aide de la fonction fractale.
Nous pouvons maintenant choisir une fractale à trois ou cinq barres.
J'opterai pour un modèle à cinq barres afin de réduire le nombre de signaux et de les rendre plus fiables.
Puisque nous voulons que le sommet soit inférieur au sommet de l'oscillation deux, qui est un sommet d'oscillation, nous définirons la direction à la hausse.
Je veux maintenant vérifier que la valeur basse actuelle est supérieure ou égale à la valeur haute.
Nous choisissons donc un prix bas, supérieur ou égal à.
Dans ce cas également, nous sélectionnons une fractale à cinq barres.
Et comme il s'agit d'un creux d'oscillation, nous fixons la direction à la baisse.
Pour le côté court, les conditions seront exactement les mêmes.
Nous voulons que le sommet soit inférieur au sommet de l'oscillation et que le creux soit supérieur au creux de l'oscillation.
Je me contente donc de les copier et de les coller.
Il suffit de choisir ces trois petites lignes, de sélectionner copier dans l'élément, puis de coller.
C'est très simple.
Nous disposons maintenant des conditions de base, mais il est clair que ces conditions peuvent déclencher de nombreux faux signaux.
Nous devons donc ajouter un filtre.
Passons au modèle de stratégie et ajoutons une condition aléatoire, la condition aléatoire 1.
Pour le côté court, nous utiliserons l'inverse, c'est-à-dire une version inversée de la condition aléatoire 1.
Les conditions d'entrée sont maintenant fixées.
Ensuite, nous devons définir le niveau d'entrée.
Puisque nous entrons avec un ordre stop, nous devons supprimer la valeur par défaut et choisir d'entrer Add Stop.
Nous avons dit que le niveau d'entrée serait de swing two.
Nous ajouterons également un tampon de quelques pips afin que le prix ne soit pas déclenché exactement au plus haut.
Et le niveau principal sera à nouveau défini par une fractale, cette fois-ci une fractale à trois barres avec la direction vers le haut.
Ensuite, nous ajouterons un nombre aléatoire de pips en utilisant des pips fixes.
Par ailleurs, nous laisserons le modèle décider sur une échelle de 1 à 10, première étape.
Maintenant, la condition d'entrée est complète et nous allons définir la sortie comme étant aléatoire.
Cela signifie qu'il faut déplacer le stop loss jusqu'au seuil de rentabilité, le stop loss jusqu'au seuil de rentabilité en pips, l'objectif de profit, le stop loss, le trailing stop et le niveau d'activation du trailing stop, le tout étant généré de manière aléatoire.
Pour le côté court, nous ferons l'inverse.
Nous supprimons donc l'ordre de marché et entrons en utilisant un ordre stop avec une fractale descendante.
Cette fois-ci, nous utiliserons la fonction moins, et nous utiliserons une fractale à trois barres avec la direction vers le bas.
Là encore, nous ajouterons un tampon en utilisant des pips fixes, comme pour le côté long, et nous ajouterons une valeur générée de manière aléatoire.
Nous allons paramétrer les sorties pour qu'elles soient générées de manière aléatoire, exactement de la même manière que vous l'avez fait précédemment.
Choisissez donc de déplacer le stop loss jusqu'au seuil de rentabilité, l'objectif de profit, le stop loss, le stop suiveur et le niveau d'activation du stop suiveur, et réglez-le pour qu'il génère des données de manière aléatoire.
Et c'est ainsi que la stratégie est prête.
Nous avons les conditions d'entrée avec un filtrage aléatoire pour les positions longues et courtes.
Pour les entrées longues, nous utilisons un ordre stop, un buff swing two, avec un pip tampon et une sortie aléatoire.
Pour les positions courtes, nous utilisons le swing two point à la baisse, avec le même tampon.
Je vais enregistrer la stratégie et la placer dans le dossier des fichiers sous le nom Swing 1-2-3.
Le modèle est prêt, et nous allons maintenant passer au constructeur pour développer de nouvelles stratégies.
Ouvrez le constructeur, accédez aux paramètres complets et commencez à construire sur la base du modèle.
Choisissez donc l'option stratégie à partir du modèle, choisissez celui que vous venez d'enregistrer et ouvrez-le.
Passons maintenant à l'onglet "Données".
Nous construisons pour MetaTrader 5 sur le Dow Jones.
Nous utilisons une période de 30 minutes et des données hors échantillon.
Définissons maintenant quelques éléments de base et de classement.
Par exemple, je veux un facteur de profit supérieur à 1,2.
Il suffit ensuite d'appuyer sur le bouton de démarrage.
Vous pouvez voir qu'après un temps très court, le modèle commence à générer des stratégies qui semblent prometteuses.
Il semble qu'ils aient un avantage, une longueur d'avance.
Cette stratégie peut être négociée à contre-courant ou en suivant la tendance.
C'est à vous de décider.
Mais n'oubliez pas que vous devez adapter votre modèle en conséquence.
Alors, que dire de plus que de continuer à construire et, surtout, de ne pas oublier d'effectuer des tests de robustesse.
C'était la stratégie Swing 1-2-3.
J'espère que vous avez apprécié cette vidéo.
Laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires et à la prochaine fois.