1TP9Problème de réglage de l'arrêt

J'ai un (des) problème(s) fondamental(aux) avec l'installation. Je suis prêt à m'exposer aux pires indignités pour le(s) résoudre.  

 

 

Dans Construire des stratégies > Options de stratégie. Je choisis la symétrie simplement parce que l'Univers aime la symétrie à toutes les échelles. Je veux absolument un Stop loss (coché). Maintenant je dois spécifier : en pips ou en argent. Je choisis les pips (équivalents aux ticks, je suppose). Donc, ici le programme me demande de définir la valeur absolue d'une perte potentielle en dollars, mais dans une étape ultérieure il me donnera l'option de la définir comme % du portefeuille. Et je me demande : pourquoi y a-t-il une fourchette ? Le programme tentera-t-il de développer une stratégie d'arrêt dynamique ? Je vois que mon hypothèse est erronée, car dans l'étape suivante, je peux choisir le SL en pips fixes. Je préfère ne pas le faire, donc je vérifie l'ATR multiple en lui donnant une fourchette de 0,5 à 8. Rien à faire. Lorsque j'essaie de l'exécuter, j'obtiens un message d'erreur/un avertissement concernant l'écart entre le réglage du SL minimum (fixé à 50) et le multiple ATR maximum. Il faut soit augmenter le SL minimum, soit augmenter le multiple ATR maximum. Les ajustements manuels à des valeurs raisonnables ne produisent pas l'effet escompté - j'obtiens le même message d'erreur. Mais le programme propose un ajustement automatique. Lorsque je choisis cette option, le multiple ATR maximum est de l'ordre de 10^3.  

Même lorsque je décoche "SL required", j'obtiens le message d'erreur ATR multiple.  

 

J'ai essayé d'utiliser les paramètres de l'article "Strategy building Process" avec des résultats similaires.  

 

Quelqu'un peut-il faire une suggestion ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouvez-vous télécharger le fichier de configuration de StrategyQuant ? Je ne peux pas reproduire les erreurs que vous avez mentionnées.

Lorsque vous définissez des règles MM pour fixer le risque dans % du compte, la taille de la position est déterminée de manière appropriée à partir du stop-loss calculé (pips ou argent).

Avant d'envoyer le fichier, j'ai décidé de le vérifier à nouveau. Cette fois, je n'ai pas pu reproduire le problème. C'est curieux. 

 

Je fais tourner SQ sur une machine virtualisée, mais je ne peux pas imaginer que ce soit la cause du problème. 

 

Il est intéressant de noter que j'ai laissé le programme fonctionner en mode aléatoire avec ces paramètres pendant une heure et qu'aucune stratégie n'a été adoptée.

Les paramètres que vous avez fournis fonctionnent bien pour moi. Vous pouvez essayer d'alléger vos critères de filtrage ou de modifier les options de stratégie pour augmenter les chances de trouver quelque chose qui corresponde à vos critères.