Génération de stratégies : Comment utiliser au mieux mes données ?

Ok Le titre n'est probablement pas la meilleure description du sujet.

 

Si je dispose de 10 ans de données, quelle part dois-je réserver à la génération de ma stratégie, y compris les OOS, et quelle part aux autres tests, c'est-à-dire quelle part dois-je garder dans ma manche, pour ainsi dire, pour le WFA et l'optimisation ?

 

Par exemple, devrais-je utiliser 80% (8 ans) pour la génération (pour INS et OOS) et le reste (2 ans) jusqu'à la date la plus récente pour le WFA/les optimisations et les tests supplémentaires ?

 

Comment les autres utilisent-ils leurs données ?

 

Voir aussi,

 

Stephen.

 

J'utilise le 01.01.2004 ~ 01.01.2008 pour mes SI, puis pour les OOS j'utilise le 01.01.2008 ~ 01.01.2010 lors de la génération,

Lors des nouveaux tests, j'utilise le 01.01.2004 ~ 01.01.2008 pour mes SI, puis pour les OOS, j'utilise le 01.01.2008 ~ 01.10.2015 (TOUTES LES DONNÉES).

Lors de l'amélioration, j'utilise le 01.01.2004 ~ 01.01.2008 pour mon SI, puis le 01.01.2008 ~ 01.01.2010 pour mon OOS.

Pour l'optimisation, j'utilise 01.01.2004 ~ 01.01.2008

puis le retester sur l'ensemble des données + 500 ~ 1.000 montecarlos

*J'ai oublié de mentionner que j'ai des données du 04.04.2003~01.10.2015, donc quand je reteste dans SQ/MT4 j'inclus toutes les données que j'ai du 04.04.2003 pour voir la partie Back-Ward pour voir si la stratégie était rentable avant même qu'elle soit construite, vous pouvez lire ma suggestion pour un OOS BackWard et une 2ème partie de test OOS pour SQ4.

J'espère que cela vous aidera.

Je fais tout de 2005 à 2014. 70% IS et 30% OOS.

 

J'inclus les données de 2015 lorsque je teste dans MT4.