Geração de estratégias: Como utilizar melhor meus dados?
2 respostas
seaton
8 anos atrás #114173
Ok, o título provavelmente não é a melhor descrição do tópico
Se eu tiver 10 anos de dados, quanto desses dados devo reservar para a geração da minha estratégia, incluindo OOS, e quanto para outros testes, ou seja, quanto devo guardar na manga, por assim dizer, para WFA e otimização?
Por exemplo, devo usar o 80% (8 anos) para geração (para INS e OOS) e o restante (2 anos) até a data mais atual para o WFA/otimizações e testes adicionais?
Como os outros estão usando os dados que funcionam para eles?
Cumprimentos,
Stephen.
Karish
8 anos atrás #133430
Eu uso 01.01.2004 ~ 01.01.2008 para meu IS, e para OOS eu uso 01.01.2008 ~ 01.01.2010 ao gerar,
Ao refazer o teste, uso 01/01/2004 ~ 01/01/2008 para o meu IS e, em seguida, para o OOS, uso 01/01/2008 ~ 01/10/2015 (TODOS OS DADOS)
Ao aprimorar, uso 01.01.2004 ~ 01.01.2008 para meu IS e, para OOS, uso 01.01.2008 ~ 01.01.2010
Para otimização, uso 01.01.2004 ~ 01.01.2008
Em seguida, teste-o novamente com dados completos + 500 ~ 1.000 montecarlos
*Esqueci de mencionar que tenho dados de 04.04.2003 a 01.10.2015, então, quando estou testando novamente no SQ/MT4, incluo todos os dados que tenho de 04.04.2003 para ver a parte Back-Ward e ver se a estratégia era lucrativa mesmo antes de ser criada. Você pode ler minha sugestão para um OOS BackWard e uma segunda parte de teste OOS para o SQ4.
Espero que isso ajude.
RJL
8 anos atrás #133431
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