Les résultats du backtest ne sont pas les mêmes pour SQx et Multicharts

Bonjour,

J'ai suivi les instructions données dans le poste. Backtesting fiable dans Tradestation / MultiCharts - StrategyQuant pour générer des stratégies dans multicharts 14. Mais les résultats du backtesting sont différents, le résultat global ne dévie pas trop mais le timing des transactions et les prix ne correspondent pas. Même lorsque le lookbank était réglé sur 100 dans les options de trading, multichArts affichait une erreur lors du chargement de l'étude, puis réglé sur 200 et cela fonctionnait bien, mais réglé sur 200 dans SQx, les résultats étaient un peu différents, mais à partir de ce fichier pla, le résultat était identique au précédent dans MC14. Je joins les fichiers de données, les fichiers SQx et les fichiers pla de multicharts ainsi que quelques captures d'écran et les rapports de performance des stratégies des deux logiciels. Il semble que les résultats de MC14 et de SQx ne correspondent pas, alors comment se fier à la génération de SQx pour MC14.

Vous devez respecter les normes indiquées ici https://strategyquant.com/doc/strategyquant/reliable-backtesting-in-tradestation-multicharts/

Vous devez augmenter le nombre de barres que votre stratégie peut référencer. Consultez l'aide de MC pour cela

Vous pouvez également lire nos recommandations sur la manière de travailler avec des données identiques. https://strategyquant.com/doc/strategyquant/exporting-data-from-tradestation-recommendation/

Je fais la même chose, mais les transactions sont légèrement différentes. J'ai vérifié les dernières transactions, elles sont identiques, mais je dois vérifier les transactions initiales pour voir la différence exacte. Puis-je savoir si vous avez testé Multicharts et SQx et si les transactions sont identiques ou s'il y a une légère différence ?

Pouvez-vous m'aider à trouver la configuration pour générer des stratégies de contre-tendance ?