I risultati del backtest non sono gli stessi in SQx e Multicharts

Ciao,

Ho seguito le indicazioni fornite nel post Backtesting affidabile in Tradestation / MultiCharts - StrategyQuant per la generazione di strategie in multichart 14. Ma i risultati del backtesting sono diversi, il risultato complessivo non si discosta troppo ma i tempi di negoziazione e i prezzi non corrispondono. Anche quando lookbank è stato impostato su 100nin opzioni di trading, multichArts ha mostrato un errore durante il caricamento dello studio, quindi impostato su 200 e ha funzionato bene, ma questo è impostato su 200 in SQx i risultati sono stati leggermente diversi, ma da questo file pla, il risultato è stato identico al precedente in MC14. Sto allegando i file di dati, i file SQx e i file pla di multicharts, nonché alcune schermate e i rapporti sulle prestazioni della strategia di entrambi i software. Sembra che i risultati di MC14 e SQx non corrispondano, quindi come fare affidamento sulla generazione di SQx per MC14.

È necessario seguire gli standard indicati qui https://strategyquant.com/doc/strategyquant/reliable-backtesting-in-tradestation-multicharts/

È necessario aumentare il numero di barre a cui la strategia può fare riferimento. Consultate la guida di MC per questo

È possibile leggere anche i nostri consigli su come lavorare con dati identici https://strategyquant.com/doc/strategyquant/exporting-data-from-tradestation-recommendation/

Grazie Tomas, sto facendo lo stesso ma i trade sono leggermente diversi. Ho controllato gli ultimi trade e sono uguali, devo controllare i trade iniziali per vedere la differenza esatta. Posso sapere se hai testato Multicharts e SQx, i trade sono identici o ci possono essere delle piccole differenze?

Potete aiutarmi a trovare la configurazione per generare strategie di controtendenza?