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Création d'un ensemble de données RTH uniquement (09h30-16h00) dans le gestionnaire de données

1 réponses

Il y a 7 mois #291876

Bonjour l'équipe StrategyQuant,

Je souhaite créer un ensemble de données distinct pour les contrats à terme ES qui inclut uniquement la séance de négociation régulière (09h30-16h00 EST).

Ma question : est-il possible de rogner ou de filtrer les données historiques dans le gestionnaire de données StrategyQuant afin que seule la session de 9h30 à 16h00 soit incluse ? Si oui, quelle est la bonne façon de procéder ?

Merci beaucoup pour votre soutien !

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées,

Michael

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Il y a 7 mois #291947

Créez une nouvelle session dans Data Manager. Définissez les plages horaires, puis appliquez la session créée sous Builder -> Options de trading -> Session. Fonctionne uniquement pour les moteurs TradeStation/Multicharts.

Cela permettra de réduire 23 heures de données à la durée de session souhaitée.

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Affichage d'1 réponse (sur un total de 1)

Divulgation des risques :
Les opérations sur les marchés à terme et les opérations de change comportent des risques importants et ne conviennent pas à tous les investisseurs. Un investisseur peut potentiellement perdre la totalité ou plus de son investissement initial. Le capital-risque est l'argent qui peut être perdu sans mettre en péril la sécurité financière ou le style de vie de l'investisseur. Seul le capital à risque doit être utilisé pour la négociation et seules les personnes disposant d'un capital à risque suffisant doivent envisager de négocier. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs.

Divulgation hypothétique des performances :
Les résultats de performance hypothétiques ont de nombreuses limites inhérentes, dont certaines sont décrites ci-dessous. aucune représentation n'est faite qu'un compte atteindra ou est susceptible d'atteindre des profits ou des pertes similaires à ceux indiqués ; en fait, il y a souvent des différences marquées entre les résultats de performance hypothétiques et les résultats réels obtenus par la suite par un programme de négociation particulier. L'une des limites des résultats de performance hypothétiques est qu'ils sont généralement préparés avec le bénéfice du recul. Par exemple, la capacité à supporter des pertes ou à adhérer à un programme de négociation particulier malgré des pertes de négociation sont des points importants qui peuvent également avoir un effet négatif sur les résultats réels de la négociation. Il existe de nombreux autres facteurs liés aux marchés en général ou à la mise en œuvre d'un programme de négociation spécifique qui ne peuvent pas être entièrement pris en compte dans la préparation de résultats de performance hypothétiques et qui peuvent tous avoir une incidence négative sur les résultats de négociation.

Divulgation des témoignages :
Les témoignages figurant sur le site www.strategyquant.com peuvent ne pas être représentatifs de l'expérience d'autres clients et ne constituent pas une garantie de performance ou de réussite future.