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Criando um conjunto de dados apenas RTH (09:30–16:00) no Gerenciador de Dados

1 resposta

7 meses atrás #291876

Olá, equipe StrategyQuant,

Gostaria de criar um conjunto de dados separado para os futuros ES que inclua apenas a sessão de horário normal de negociação (09:30–16:00 EST).

Minha pergunta: É possível cortar ou filtrar dados históricos no Gerenciador de Dados StrategyQuant para que apenas a sessão das 09:30 às 16:00 seja incluída? Se sim, qual é a maneira correta de fazer isso?

Muito obrigado pelo seu apoio!

Com os melhores cumprimentos,

Michael

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7 meses atrás #291947

Crie uma nova sessão no Gerenciador de Dados. Defina intervalos de tempo e, em seguida, aplique a sessão criada em Construtor -> Opções de negociação -> Sessão. Funciona apenas para os mecanismos TradeStation/Multicharts.

Isso reduzirá 23 horas dos dados para o intervalo de tempo desejado para a sessão.

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Visualizando 1 resposta (de um total de 1)

Divulgação de riscos:
As negociações de futuros e forex contêm riscos substanciais e não são para todos os investidores. Um investidor pode potencialmente perder tudo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou o estilo de vida do investidor. Somente capital de risco deve ser usado para negociação e somente aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.

Divulgação de desempenho hipotético:
Resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas abaixo. nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta irá ou é provável que obtenha lucros ou perdas semelhantes às mostradas; de fato, freqüentemente há diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais alcançados posteriormente por qualquer programa comercial em particular. Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles são geralmente preparados com o benefício de uma visão a posteriori. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotética pode explicar completamente o impacto do risco financeiro da negociação real. por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação apesar das perdas na negociação são pontos materiais que também podem afetar adversamente os resultados reais da negociação. Há inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não podem ser totalmente contabilizados na preparação de resultados de desempenho hipotéticos e todos que podem afetar adversamente os resultados de negociação.

Divulgação de depoimentos:
Os depoimentos que aparecem em www.strategyquant.com podem não ser representativos da experiência de outros clientes ou clientes e não são uma garantia de desempenho ou sucesso futuro.