Entrées optimisables

Bonne journée les gars

D'après votre expérience, quel serait le nombre maximum d'entrées optimisables à utiliser pour éviter la sur-optimisation ?
Ou ne considérez-vous pas qu'il s'agit d'un facteur important ?

Bonjour,

la règle générale est de choisir le plus simple. Moins il y en a, moins il y a de risques de rupture. Personnellement, je n'aime pas voir trop de paramètres. Lorsque cela se produit et qu'une stratégie semble prometteuse, je procède à une optimisation par RT et walk-forward et je vois comment chaque paramètre (ou groupe de paramètres) affecte les performances de la stratégie. Si la stratégie est bonne, la plupart des paramètres n'affecteront pas la performance dans le sens où ils la rendraient inutile. Je surveille toujours les paramètres qui ont l'impact le plus élevé sur les résultats de la stratégie pour voir où se trouve le point faible de la stratégie.

Je suis d'accord avec toi Tomas, rester simple est la recommandation générale de la plupart des traders professionnels que je suis. Mais je vous demande un chiffre parce que j'ai lu un article de Tomas Nesnidal dans lequel il dit que la limite des paramètres optimisables qu'il utilise est de 7. J'étais donc curieux de connaître son expérience à ce sujet.

Entrées Limites

Il y a 2 ou 3 ans, j'étais un expert en sur-optimisation, j'avais environ 30 stratégies qui avaient en moyenne 35 paramètres optimisables, lorsqu'elles sont passées en compte réel, la plupart sont mortes, cependant, le plus étrange de l'histoire est que j'ai encore quelques très bonnes stratégies qui continuent à donner de l'argent quelques années plus tard avec plus de 40 paramètres à l'intérieur.