Entradas otimizáveis
2 respostas
AndrEAs SQ
6 anos atrás #191971
Bom dia pessoal
Em sua experiência, qual número de entradas otimizáveis seria o limite máximo a ser usado para evitar o excesso de otimização?
Ou você não considera isso um fator importante?
AndrEAs
tomas262
6 anos atrás #192081
Olá,
A regra geral aqui seria optar pelo mais simples. Quanto menos parâmetros houver, menos coisas poderão ser quebradas. Pessoalmente, não gosto de ver muitos parâmetros. Quando isso acontece e uma estratégia parece promissora, faço a otimização RT e walk-forward e vejo como cada parâmetro (ou grupo de parâmetros) afeta o desempenho da estratégia. Se a estratégia for boa, a maioria dos parâmetros não afetará o desempenho, no sentido de que eles a tornariam inútil. Eu sempre observo os parâmetros que têm o maior impacto nos resultados de desempenho da estratégia para ver onde está o ponto mais fraco da estratégia
AndrEAs SQ
6 anos atrás #192085
Concordo com você, Tomas, manter a simplicidade é a recomendação geral da maioria dos operadores profissionais que acompanho. Mas peço-lhe um número porque estava lendo um artigo de Tomas Nesnidal em que ele diz que o limite de parâmetros otimizáveis que ele usa é 7. Por isso, fiquei curioso para saber sua experiência com relação a isso.
Eu lhe digo que, há cerca de 2 ou 3 anos, eu era um especialista em otimização excessiva, tinha cerca de 30 estratégias que, em média, tinham cerca de 35 parâmetros otimizáveis, quando elas passavam para a conta real, a maioria morria, no entanto, o estranho da história é que eu ainda tenho algumas estratégias muito boas que continuam dando dinheiro alguns anos depois, com mais de 40 parâmetros.
AndrEAs
Visualizando 2 respostas - 1 até 2 (de um total de 2)