EXPORTER LE RAPPORT SUR LES TRANSACTIONS WFM POUR LE PORTEFEUILLE DE CONSTRUCTION

Bonjour,

J'ai testé la meilleure façon de construire un portefeuille. J'ai construit en utilisant des EAs avec les paramètres originaux et avec les paramètres optimisés et j'ai trouvé que l'utilisation des paramètres originaux est meilleure pour construire un portefeuille. Je pense que les paramètres optimisés n'améliorent qu'une période spécifique puisque l'optimisation a une période de validité, et après avoir expiré cette validité, nous devons optimiser à nouveau, donc, il est préférable d'utiliser les EAs avec les paramètres originaux parce que ces paramètres sont adaptés à toutes les périodes.

Je souhaite maintenant tester un portefeuille qui utilise le rapport de transactions directement à partir de WFM et je pense que c'est le meilleur scénario. Ce rapport WFM contient des transactions utilisant les paramètres optimisés mis à jour pour chaque période spécifique. Je pense donc qu'il est préférable de charger ce rapport WFM dans le système d'assurance qualité et de construire un portefeuille, car le portefeuille principal sélectionnera le meilleur comportement de ces stratégies qui a été continuellement optimisé à chaque période. Et ce scénario est ce que nous utilisons dans le monde réel, parce que nous optimisons constamment les EAs après une période de temps selon le test WFM.

Je n'ai trouvé qu'un moyen d'exporter les transactions WFM en CSV et j'aurai beaucoup de travail à charger à QA. Existe-t-il un moyen d'exporter dans un rapport de fichier pris en charge par QA ?

Merci.

Bonjour,

le résultat du WFM peut également être chargé dans QA à l'aide du fichier sauvegardé au format OWF à partir de StrategyQuant

Je pensais que seuls les fichiers str pouvaient être chargés dans l'AQ. Cela m'a beaucoup aidé. Merci Tomas.

Ce serait bien si ce format de stratégie WFM pouvait également être chargé dans Montecarlo retest pour vérifier les paramètres choisis. Cela signifierait que tous les paramètres des périodes devraient être sauvegardés dans le code de la stratégie afin que vous puissiez randomiser les paramètres pour chaque période, etc.