EXPORTAR INFORME DE OPERACIONES WFM PARA CREAR CARTERA

Hola,

Estaba probando la mejor manera de construir con portofolio. Construí usando EAs con los parámetros originales y con los parámetros optimizados y encontré que el uso de los parámetros originales es mejor para construir una cartera. Creo que los parámetros optimizados mejoran sólo un período específico ya que la optimización tiene un período de validez, y después de expirado esta validez, tenemos que optimizar de nuevo, por lo tanto, es mejor utilizar EAs con los parámetros originales, ya que estos parámetros son adecuados para cada período.

Ahora quiero probar cómo podría ser una cartera que utiliza el informe de operaciones directamente desde WFM y creo que podría ser el mejor escenario. Este informe WFM contiene operaciones utilizando los parámetros optimizados actualizados para cada período específico. Por lo tanto, creo que es mejor cargar este informe WFM a QA y construir una cartera, porque la cartera maestra seleccionará el mejor comportamiento de estas estrategias que se optimizó continuamente cada período de tiempo. Y este escenario es lo que utilizamos en el mundo real, porque estamos constantemente optimizando los EAs después de un período de tiempo de acuerdo con la prueba WFM.

Sólo he encontrado una manera de exportar las operaciones WFM en CSV y voy a tener un montón de trabajo para cargar a la GC. Hay una manera de exportar en informe de archivo apoyado por QA?

Gracias.

Hola,

el resultado de WFM también puede cargarse en QA utilizando el archivo guardado en formato OWF de StrategyQuant

Pensaba que sólo se podían cargar archivos str en QA. Me ha ayudado mucho. Gracias Tomas.

Sería bueno si este formateo de estrategia WFM también pudiera ser cargado en Montecarlo retest para verificar los ajustes elegidos. Esto significaría que todos los ajustes de los períodos deben guardarse en el código de la estrategia para que pueda aleatorizar los parámetros para cada período, etc.