La perte cumulée d'un portefeuille

Bonjour
Lorsque nous élaborons des stratégies et que nous les fusionnons, nous obtenons un portefeuille.
En fait, lorsque nous appliquons ces stratégies à certains actifs, il arrive que les pertes cumulées en direct dépassent l'équilibre et provoquent des liquidités.
Comment évaluer la perte cumulée maximale engendrée par les stratégies composées ?

Bonjour,

vous pouvez simuler un portefeuille par SQX en utilisant la fonction Fusionner avec la fonction portefeuille ou dans QuantAnalyzer. Vous pouvez voir le MAE, la valeur du Drawdown et d'autres mesures qui montrent ce dont vous avez besoin.