Der kumulierte Verlust in einem Portfolio
1 Antworten
Majid Gh
vor 2 Jahren #275071
Hallo
Wenn wir Strategien entwickeln und sie zusammenführen, erhalten wir ein Portfolio.
Wenn wir also diese Strategien auf einige Vermögenswerte anwenden, übersteigt der kumulierte Live-Verlust dieser Vermögenswerte manchmal die Bilanz und verursacht Liquidität.
Wie ist der maximale kumulative Verlust zu bewerten, der durch Compounding-Strategien entsteht?
tomas262
vor 2 Jahren #275204
Hallo,
können Sie ein Portfolio von SQX simulieren, indem Sie die Zusammenführen mit der Portfolio-Funktion oder in QuantAnalyzer. Sie können die MAE, den Drawdown-Wert und andere Metriken sehen, die Ihnen zeigen, was Sie brauchen
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