L'indicateur LWMA est différent de MC

Bonjour

J'ai une stratégie MC, j'ai besoin de la transplanter dans Algowizard pour la retester et l'optimiser.

Le code de la stratégie de MC est donc :

entrées:Len1(14),Len2(80),sb(40) ;

variables:var1(0) ;

var1=(Average(close,Len1)-wAverage(close,Len2)) ;

Si Average(var1,sb) cross over 0 then Buy Next Bar at market ;

Si Average(var1,sb) crosses under 0 then Sell Short Next Bar at market ;

Question :

1. J'ai constaté que la fonction de moyenne dans MC est différente de l'indicateur LWMA dans SQ.

MC Waerage :

les entrées :

PriceValue( numericseries ),

Len( numericsimple ) ;

variables :

var0( 0 ),

var1( 0 ) ;

var0 = 0 ;

pour Valeur1 = 0 à Len - 1

commencer

var0 = var0 + ( Len - Value1 ) * PriceValue[Value1] ;

fin ;

var1 = ( Len + 1 ) * Len * .5 ;

Moyenne = var0 / var1 ;

 

Indicateur SQ LWMA :

private void calculateLWMA(int CurrentBar, double newValue) {
int max = Math.min(Period, CurrentBar) ;
int multiplier = Period ;
int divider = 0 ;
double sum = 0 ;

for(int a=0 ; a<max ; a++){
diviseur += multiplicateur ;
sum += buffer[a] * (multiplier-) ;
}

valeur actuelle = somme / diviseur ;
}

Le diviseur ressemble à Period*Period. Il est donc différent de MC. Quelle est la meilleure solution ? Ou pas mieux, juste être cohérent entre SQ et MC ?

2. Lorsque je code average(var1,sb) crosses over 0 dans Trading signals, comment puis-je coder ? Parce qu'il n'y a pas de "variable5" dans

" Option "Calculer à partir de" de l'indicateur de moyenne.

Est-il possible d'ajouter des variables personnalisées dans le prix calculé à partir d'une option ? comme la période, l'option de décalage.

Bien sûr, j'essaierai d'abord d'ajouter une fonction moyenne personnalisée en la programmant dans l'éditeur de code.

Merci beaucoup

Bonjour,

Oui, l'AMT semble différente de l'AMM puisqu'elles sont censées être calculées différemment.

LWMA https://www.investopedia.com/terms/l/linearlyweightedmovingaverage.asp

AMM et autres https://www.investopedia.com/ask/answers/071414/whats-difference-between-moving-average-and-weighted-moving-average.asp

Vous pouvez simplement vérifier la présence de deux valeurs croisées, mais vous devez toujours doit stocker 4 valeurs. Signification 2 valeurs pour Décalage = 2 et 2 valeurs pour Décalage = 1 afin de pouvoir comparer facilement les valeurs des barres précédentes et les valeurs des barres actuelles.

Pour vérifier la présence de la croix, il suffit de remplir les conditions suivantes :

si Value1atShift2 Value2atShift1 - vous avez maintenant une situation où la valeur 1 dépasse la valeur 2. De cette façon, vous pouvez créer n'importe quelle situation de "Cross-over" ...