Nouveau filtre de classement - Excursion quotidienne en actions

Bonjour,

Pourriez-vous créer un filtre de classement pour l'excursion quotidienne des actions afin que nous puissions classer les stratégies sur la base de l'excursion quotidienne des actions ?

Lorsque l'on génère des stratégies avec des entrées multiples autorisées, le MFE et le MAE ne sont pas calculés de manière cumulative, mais les capitaux propres quotidiens sont calculés correctement dans le graphique des capitaux propres ?

Cela faciliterait grandement le tri et la sélection des stratégies, en particulier si elles utilisent des entrées multiples.

Cela nous permettrait de sélectionner les stratégies qui causent le moins de MAE et de charge de dépôt.

Cela pourrait également s'appliquer au Portfolio Master et au Portfolio Composer.

Merci,

Jacques

Nous disposons de la drawdown intrajournalier maximum disponible. Il renvoie la plus grande variation intrajournalière des actions, y compris les transactions perdantes.