Résultats de la robustesse
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Ilya
il y a 5 ans #235168
Bonjour,
Je suis en cours d'essai et j'essaie de comprendre ce que serait un "bon" résultat pour un test de robustesse. Je fais l'analyse Monte Carlo avec 1000 simulations et toutes les méthodes incluses.
J'ai trouvé ce type d'exemple de test (ci-joint) dans le forum de l'un des principaux membres, qui me semble insensé (que signifie 52666% AR ?).
Existe-t-il une ligne directrice sur les "bons" résultats de robustesse d'une stratégie ? Comment jugez-vous vos résultats de robustesse et comment choisissez-vous les stratégies à écarter ?
Remerciements