Résultats de la robustesse

Bonjour,

Je suis en cours d'essai et j'essaie de comprendre ce que serait un "bon" résultat pour un test de robustesse. Je fais l'analyse Monte Carlo avec 1000 simulations et toutes les méthodes incluses.

J'ai trouvé ce type d'exemple de test (ci-joint) dans le forum de l'un des principaux membres, qui me semble insensé (que signifie 52666% AR ?).

Existe-t-il une ligne directrice sur les "bons" résultats de robustesse d'une stratégie ? Comment jugez-vous vos résultats de robustesse et comment choisissez-vous les stratégies à écarter ?

Remerciements

En revanche, mes meilleurs résultats de Monte Carlo ressemblent au fichier ci-joint...

Je ne sais pas si je dois envisager une stratégie de ce type pour aller plus loin ou si je dois me débarrasser de cette stratégie ? Je ne suis pas sûr de l'objectif à atteindre

Désolé, je n'ai pas exposé les résultats jusqu'à 100%, les voici

Bonjour, je cherche la valeur max DD %. Je veux que dans 95% de temps, la valeur max DD% ne soit pas supérieure à 15%. Je ne veux pas voir d'énormes perturbations dans les courbes. Ceci me semble correct

Bonjour Tomas, vous voulez dire 15 ou 25 (j'ai vu que vous avez écrit 25% dans le passé).

Remerciements

La stratégie avec RDD 68 est un non-sens...vous pouvez la construire, mais vous aurez très probablement des paramètres erronés...cela ne fonctionnera pas en trading réel...

En ce qui concerne les tests MC, il n'est pas nécessaire d'effectuer le test en entier - on peut vivre avec 200 itérations et il est préférable d'effectuer les tests un par un.

Et la deuxième image RDD pour GOLD 6 n'est pas suffisante à mon avis - il devrait être pour l'ensemble de l'histoire 2006-2018 quelque chose comme 20-30

à notch : pourriez-vous nous montrer votre meilleure stratégie réalisée par SQ et tradée en direct avec un peu d'historique ?

Bonjour Notch, oui c'est bien votre photo. Merci pour votre contribution. Pourriez-vous répondre à ma question principale dans ce sujet ? En spécifiant les facteurs généraux et les statistiques qui définissent une stratégie "robuste" pour vous, lorsque vous utilisez Monte Carlo, WF, etc.

Merci.

Par exemple : aujourd'hui, j'essaie de mettre au point une nouvelle stratégie et je dois donc la négocier manuellement pour m'assurer que les règles peuvent être automatisées. Les cercles indiquent où j'ai acheté et vendu (limites). Je n'ai perdu qu'une seule fois et je suis actuellement à découvert et dans l'argent. Le problème, c'est que je déteste trader manuellement bien que je sois très bon dans ce domaine et je déteste aussi programmer, mais je déteste encore plus trader manuellement. (Je suppose que je suis le paresseux par excellence). Vous utilisez donc SQ. On trouve quelques bons filtres d'entrée, on génère le MQL4 et on programme.

Bonjour à nouveau Notch, merci pour votre réponse détaillée, elle m'aide beaucoup. Je vais continuer à m'entraîner.

Je suis trader technique manuel depuis 3 ans maintenant comme hobby / méthode de croissance du capital, et j'ai bien progressé ces 2 dernières années (la première année j'ai perdu environ 4K$ 🙂 ) mais le fait est que je suis médecin à plein temps, donc je manque de temps, et je n'aime pas m'asseoir devant l'écran pendant des heures par jour pour trader.... Je suis un ancien programmeur (Java, Python, TypeScript) et j'ai donc décidé de combiner ces deux intérêts secondaires (et strategyquant rend cela sacrément facile). Je suis juste encore confus sur les réglages / paramètres / résultats de robustesse les plus efficaces et acceptables... mais le ciel est la limite avec les options SQ, donc je vais bientôt obtenir le coup de main, je l'espère.

Merci encore et bonne chance.

Notch, j'aime votre approche walkforward et je fais quelque chose de similaire. Je ne suis pas sûr que l'utilisation du walkforward dans le Forex soit très utile ces deux dernières années. Peut-être que si un changement plus important des stops et des cibles est autorisé, la plupart des stratégies auraient échoué dans le passé avec SQ3. Cependant, en regardant vos entrées manuelles, il semble que vous fassiez du surtrading et que vous ne puissiez pas être rentable sur le long terme. J'ai commencé à trader en 2002 sur les contrats à terme et j'ai également fait de l'overtrading pendant 10 ans. Les stratégies SQ fonctionnent bien d'elles-mêmes, il ne sert à rien d'essayer d'implémenter vos propres changements. Le trading de stratégies générées automatiquement n'a qu'un seul ennemi et c'est la performance dans le temps. La seule chose à comprendre est quand négocier quelle stratégie pour une performance optimale.

Sans vouloir provoquer qui que ce soit ici en ce moment :

Je pense que tout cela est devenu une représentation de soi de personnes individuelles et que personne ne répond plus à la question d'Ilya. C'est pourquoi je voudrais revenir à la question d'Ilya et y apporter une réponse utile :

En principe, j'évalue la robustesse des stratégies en fonction de leur valeur RET/DD. Cela signifie que la valeur RET/DD doit encore avoir au moins 50% de la valeur RET/DD qu'elle avait lors du test de robustesse après le test. J'espère que cela vous aidera

Je pense qu'il est suffisant d'utiliser 200 simulations sur l'analyse Monte Carlo... si certaines lignes descendent en dessous de 0, ce qui est négatif, cela signifie que la stratégie n'est pas tout à fait bonne...