La stratégie 15 Min Brent dans le backtest SQX n'est pas correcte.......

.....in réel, mais il fonctionne comme il se doit.

Vous pouvez peut-être m'aider.

La stratégie ci-jointe consiste à prendre une position longue tous les vendredis à 20 heures et à clôturer la position à 22 h 45.

Dans le compte réel, elle le fait parfaitement.

Mais si je teste la stratégie dans le backtest du SQX, elle ne fonctionne pas du tout.

Il se déclenche ponctuellement tous les vendredis, mais ferme généralement la position deux jours plus tard.

Si je fixe la règle de sortie à 22:00, l'EA négocie correctement et sort à nouveau après 8 barres.

Dukascopy fournit déjà des données jusqu'à 23:00 (vendredi), alors pourquoi le backtest de SQX ne peut-il pas traiter ces données ?

Bonjour,

Sur quelles données testez-vous cela ? Futures ou CFD ? Quel est le fuseau horaire ?