La strategia 15 Min Brent nel backtest SQX non è corretta.......

.....in realtà funziona come dovrebbe.

Forse potete aiutarmi.

La strategia allegata prevede di andare long ogni venerdì alle 20:00 e di chiudere nuovamente la posizione alle 22:45.

Nel conto reale lo fa perfettamente.

Ma se provo la strategia nel backtest di SQX, non funziona affatto.

Si attiva puntualmente ogni venerdì, ma nella maggior parte dei casi chiude la posizione 2 giorni dopo.

Se imposto la regola di uscita alle 22:00, l'EA opera correttamente ed esce di nuovo dopo 8 barre.

Dukascopy fornisce già dati fino alle 23:00 (venerdì), quindi perché il backtest di SQX non può elaborare questi dati?

Salve,

su quali dati lo testate? Futures o CFD? Quale fuso orario?