%の年間リターン／初期資本の%における最大ドローダウン

戦略を評価する際には、過去の高値に対するパーセンテージとしてだけでなく、初期資金に対する最大ドローダウンも考慮することが有用である。なぜなら、理論上、最大ドローダウンは戦略の実行を開始した直後に発生する可能性があるからである。.

ここでは、評価対象の戦略の期間中に発生した歴史的な最大ドローダウンに対する年率リターンの比較手段を持つために、年間パーセンテージリターンと初期資本の最大ドローダウンパーセンテージの比率を検討します。.

スニペットをインポートしてSQXを再起動すると、「Annual % Return / DD% on Initial」という名前の列として追加できるようになります。.