Rendement annuel % / Max. Retrait % du capital initial

Lors de l'évaluation des stratégies, il est utile de considérer le drawdown maximum en pourcentage, non seulement par rapport au sommet précédent, mais aussi par rapport au capital initial, car théoriquement, le drawdown maximum peut avoir lieu juste après avoir commencé à exécuter la stratégie.

Nous considérons ici, sous forme de ratio, le pourcentage de rendement annuel par rapport au pourcentage de baisse maximale du capital initial afin d'avoir un moyen de comparer le rendement annuel à la baisse maximale telle qu'elle s'est produite historiquement au cours de la période de temps de la stratégie en cours d'évaluation.

Après avoir importé le snippet et redémarré SQX, vous devriez pouvoir l'ajouter dans une colonne nommée "Annual % Return / DD% on Initial".