Jährliche Rendite % / Max. Auszahlung % des Anfangskapitals

Bei der Bewertung von Strategien ist es sinnvoll, den maximalen Drawdown als Prozentsatz zu betrachten, und zwar nicht nur in Bezug auf den vorherigen Höchststand, sondern auch in Bezug auf das Anfangskapital, da der maximale Drawdown theoretisch direkt nach Beginn der Ausführung der Strategie eintreten könnte.

Hier betrachten wir als Verhältnis die jährliche prozentuale Rendite zum maximalen Drawdown in Prozent des Anfangskapitals, um eine Möglichkeit zu haben, die jährliche Rendite mit dem maximalen Drawdown zu vergleichen, wie er in der Vergangenheit in der Zeitspanne der zu bewertenden Strategie auftrat.

Nachdem Sie das Snippet importiert und SQX neu gestartet haben, sollten Sie in der Lage sein, es als Spalte mit dem Namen "Annual % Return / DD% on Initial" hinzuzufügen.